إنشاء محفظة العقود الآجلة – استثمار وتجارة الفوركس

إنشاء محفظة العقود الآجلة


في نهاية اليوم ، يبحث معظم التجار والمستثمرين عن شيء ناجح. بالنسبة لهم ، يتضمن هذا طرقًا للحد من المخاطر أثناء محاولة استقراء الفرص الصعودية. ولكن يبقى السؤال: كيف يمكننا إيجاد طرق بسيطة وفعالة للقيام بذلك؟ دعنا نتبع براين ، الذي يريد تخصيص 20،000 دولار لمحفظة من العقود الآجلة. يعمل بدوام كامل خلال الأسبوع لذا فهو لا يرغب في التجارة اليومية ولكنه يريد ببساطة المشاركة في سوق العقود الآجلة والسلع كمستثمر طويل الأجل. دعونا نرى عملية كيفية تقييم Brain واختيار محفظته.
1. تحديد التوقعات العامة الخاصة بك

يكتب براين نظرته العامة للعالم لمدة 3-6 أشهر القادمة: هذه هي وجهة نظره “الكلية”. يقسم هذا إلى هذه الفئات:

الأسهم: هل تعتقد أن الأسهم تتجه للأعلى بسرعة في سوق متقلبة أو في سوق هادئ ومحاط بنطاق محدد؟
الطاقة: هل تعتقد أن المخاطر الجيوسياسية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد نحو 100 دولار للبرميل أو هل ستنخفض الأسعار نظرًا لتباطؤ الاقتصاد العالمي؟
العملات: هل تعتقد أن الدولار الأمريكي سوف يضعف أو يتعزز؟ هل أنت قلق بشأن أوروبا وتعتقد أن اليورو قد يضعف أيضًا ، وبالتالي رفع قيمة الدولار الأمريكي؟
ملاحظة: بصفتك عميلاً لشركة Makris Trading ، يمكنك الوصول بشكل كامل إلى بحثنا حول التوقعات العالمية. ألق نظرة على استشاري السوق الداخلي.

بمجرد أن يحدد براين “تحيزه” تجاه الأسئلة السابقة حول العالم ، يمكنه اتخاذ بعض المواقف بشأن هذه الآراء. هذا هو عندما يبدأ بناء محفظة حقيقية.
2. تحديد القطاعات التي يجب اتباعها

يريد براين متابعة العديد من قطاعات السوق التي يشعر بالارتياح تجاهها:

مخازن
بقوليات
المعادن
العملات
الطاقات

3. Evalute قيمة العقد التي تسيطر عليها / نسبة الرافعة المالية

يعرف براين أنه نظرًا لحسابه البالغ 20 ألف دولار ، فهو لا يريد أبدًا أن يكون “مستدرجًا” للغاية لأن هذا هو السبب الأول للفشل. نظرًا لتحمله للمخاطر ، يشعر بالراحة في الحفاظ على نسبة الحد الأقصى لحسابه إلى الرافعة المالية 6: 1. وبالتالي ، يمكنه التحكم في ما مجموعه 120.000 دولار في قيمة العقد في محفظته (20،000 دولار × 6 = 120،000 دولار). تعرف على المزيد حول التداول باستخدام الرافعة المالية هنا.

4. تحديد الحد الأقصى لتخصيص المخاطر لكل موقف

يقرر براين أنه سيخاطر بحد أقصى 500 دولار لكل مركز ، أو 2.5٪ من قيمة المحفظة الحالية. وبالتالي ، إذا قرر أن يشغل خمس وظائف في آن واحد ، فسيخاطر بمبلغ 2500 دولار في أي وقت ، أو 12.5٪ من الحافظة. من المهم جدًا معرفة مقدار المخاطرة الإجمالي في أي وقت محدد.
5. تحديد الارتباط بالدولار الأمريكي

بالنظر إلى الارتباط بين الأسواق اليوم ، من المهم للغاية فهم ارتباطك الصافي بالمركز مقابل الدولار الأمريكي. إذا كان لديك خمس وظائف في محفظتك وكلها قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي ، فأنت تقوم بإنشاء مركز عملاق واحد مقابل الدولار الأمريكي. هذا مفهوم مهم لفهمه لأن الغالبية العظمى من السلع يتم تسعيرها بالدولار الأمريكي. لذلك ، حتى لو لم تكن هناك بيانات أساسية لتحرك سوق السلع ، فقد يرتفع الدولار الأمريكي مما تسبب في انخفاض الأسعار في تلك السلعة. على سبيل المثال ، يمكن أن ينخفض ​​موقف ذرة براين عندما يرتفع الدولار الأمريكي ، على الرغم من عدم وجود بيانات تؤثر سلبًا على سعر الذرة. إن إدراك هذه التعقيدات يفصل تاجر السلع ذو الخبرة عن تاجر السلع الجديد.
6. إنشاء وظائف محفظة
الأسهم: لا يوجد موقف
الحبوب: طويل 1 ديسمبر ميني الذرة

الاستنتاج المنطقي: إن الطلب القوي ، وانخفاض عوائد الذرة وانخفاض التخزين ، يجب أن يدفعان الأسعار إلى الأعلى
عناصر التحكم: 7000 دولار من الذرة (7.00 دولارات / بوشل × 1000 بو).
المخاطرة: 500 دولار أو 0.50 دولار / بو.
الارتباط: الدولار الأمريكي القصير

المعادن: طويل 1 ديسمبر الذهب الصغرى

المنطق: الانتقال العام إلى الأصول الحقيقية من قبل المستثمرين يجب أن يكون مفيدًا للأسعار
الضوابط: 18000 دولار من الذهب (1800 دولار / أونصة × 20 / أوقية).
المخاطرة: 500 دولار أو 50 دولار / أوقية. لكل عقد
العلاقة: الدولار الأمريكي القصير

العملات 1: قصيرة 1 سبتمبر الصغرى اليورو

الاستنتاج: قد يتم التعبير عن المشكلات الأوروبية من خلال ضعف اليورو
الضوابط: 17500 دولار من يورو (1.40 دولار × 12،500 دولار)
المخاطرة: 500 دولار أو 4.00 دولار لكل عقد
الارتباط: الدولار الأمريكي الطويل

العملات 2: طويل 1 سبتمبر الدولار الاسترالي الصغير

الاستنتاج المنطقي: يجب أن يدعم تباين سعر الفائدة الكبير بين الولايات المتحدة وأستراليا والصادرات القوية الأسعار
الضوابط: 14000 دولار من دولارات استراليا (1.04 × 10،000 دولار)
المخاطرة: 500 دولار أو 5.00 دولارات لكل عقد
الارتباط: الدولار الأمريكي القصير

الطاقة: طويل 1 أكتوبر خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام

التعليل: قد يساهم النمو العالمي المنخفض والمخاطر الجيوسياسية ، ولكن الإيجابية ، في ارتفاع الأسعار
الضوابط: 40،000 دولار في النفط
المخاطرة: 500 دولار أو 1.00 دولار لكل عقد
الارتباط: الدولار الأمريكي القصير

7. ملخص الحافظة النهائية

إجمالي قيمة العقد التي يتم التحكم فيها: 96،500 دولار (الحد الأقصى للمبلغ هو 120،000 دولار)

إجمالي المخاطر في الحافظة: 2،500.00 دولار (خمسة مراكز بحد أقصى 500 دولار للمخاطر الأولية)

الارتباط: 0.22 (قيمة العقد طويلة بالدولار الأمريكي / قيمة العقد قصيرة بالدولار الأمريكي) (17500 دولار / 79000 دولار). تشير علاقة 1.00 إلى أنك متساوي الطول / قصير الدولار الأمريكي. أقل من 1.00 يعني لكهي قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي ، وأكثر من 1.00 يعني أنك صاف طويل بالدولار الأمريكي.

يدرك براين أن الحافظة تتمتع بمركز قوي قصير الدولار الأمريكي ، لذلك إذا بدأ الدولار الأمريكي في الارتفاع ، فمن المحتمل أن تتعرض الحافظة للضغط. ومع ذلك ، كل موقف لديه أسئلة التداول الهامة التالية الإجابة:

التفكير وراء التجارة
قيمة العقد للرقابة / نسبة الرافعة المالية
الحد الأقصى للمخاطر المحددة قبل تنفيذ الصفقة
العلاقة بالدولار الأمريكي

إذا كان بإمكانك استخدام مخطط مشابه لما يستخدمه براين ، فيمكنك تبسيط منهجك وإدارة مخاطر الجانب السلبي بشكل فعال أثناء محاولة الاستفادة من الاتجاهات العالمية.

Recent Content

link to توقف عند الإغلاق

توقف عند الإغلاق

Stop on Close (تُعرف أيضًا باسم Stop Close Only) هي إحدى تقنيات إدارة المخاطر التي يستخدمها المتداولون البديلون والموقفون. الإيقاف عند الإغلاق هو أمر إيقاف يستخدم سعر الإغلاق كمحرك الإيقاف. لا يعد أمر الإغلاق عند الإغلاق أمر إيقاف يومي يعمل بفعالية في البورصة ، بل هو إيقاف نهاية اليوم يتم تنفيذه يدويًا. على سبيل المثال […]
link to هوامش الائتمان: جمع قسط مع الحفاظ على ملابسك

هوامش الائتمان: جمع قسط مع الحفاظ على ملابسك

يجب أن يكون قراء هذه المدونة على دراية بفوارق الخيارات. لقد كتبنا في الماضي (تم فحص خيار فروق الأسعار أكثر من ذلك: طرق مقاسة لتلبي حاجات السوق الخاصة بك ، فروق أسعار الدب: بديل لفروق الشراء ، فروق أسعار المكالمة: بديل لمكالمات الشراء) حول الطرق المختلفة التي يمكن للتجار من خلالها المشاركة في الاستدانة الأسواق […]