制定商品期货交易策略和系统 – 外汇和股票的教育

制定商品期货交易策略和系统


期货市场对许多人来说是令人兴奋和有吸引力的。但是,潜在的交易者面临着艰巨的任务,即如何确定自己的交易决策。潜在交易者需要开发一种适合其个性,风险承受能力,时间范围和时间承诺目标的交易方法。我们将讨论几种交易风格和方法,这些方法和方法将帮助交易者开发出最适合其需求的方法。
大体时间

在确定您的交易方法时,时间框架可能是最重要的考虑因素。谁是一个大人物,并以宏观的眼光看待市场,将不适合当日交易。长期趋势追踪系统将是宏观交易所考虑的一种方法。以长远眼光进行交易并不适合所有人。长期担任该职位需要很大的耐心和毅力。如果市场在20天之内趋向高位,那么它每天都将上涨而不在任何一天收低的情况下将极为罕见。对于一个没有足够耐心的人来说,坐下几天甚至一周的下关门非常困难。最终,如果在宏观交易中走高,您可能要经历数天甚至数周的亏损仓位。因此,大型基金和机构通常采用长期的宏观方法。

许多期货交易员喜欢在一天结束时退出所有头寸。这些交易者在分钟和小时上的交易比几天和几周的交易更舒适。日间交易策略具有许多吸引人的功能,例如较低的资本要求和无隔夜市场风险。当天交易最大的吸引力是时间要求。只要日间交易者参与交易,就必须在计算机前。时间要求使日间交易成为许多潜在交易者的不现实选择。

在日间交易和长期交易之间寻找某种东西的期货交易者通常适合于通常称为平仓交易的交易。摆动交易的传统观点是利用短期走势来进行1-5天快速交易。中期期限很受欢迎,因为大多数交易者在市场开盘之前就下了所有订单,而不必整日监控头寸。
风险

风险通常与报酬密切相关–通常,风险越大,潜在报酬也越大。日间交易员通常在单个交易中的风险较小,并且正在寻求较小的利润。他们通常会进行许多风险较低的交易,以寻求众多的小额奖励。长期交易者愿意为每次交易增加更多的风险,以寻求大市场变动可以带来的更大利润。

原油市场就是一个很好的例子。原油每天都成为新闻,因为我们看到市场已经突破每桶65美元。一位长期的宏观交易员可能在几个月前以45美元的价格购买了原油期货。原油市场价格从45美元涨至60美元,随后跌至50美元以下,随后最终反弹至历史新高66美元。自从这一举措开始以来,许多宏观交易都想到了70美元的原油价格。不愿或无法承受每份合约波动的$ 5,000的交易者将无法保持其头寸。

FutureSource工作表

与上述示例形成对比的是,日间交易员购买e-mini S&P合约时,设置了3点止损位,以寻找5点涨幅。交易员是正确的,随着交易的发展,他迅速收紧了止损单。该交易者打算在交易日结束前最初冒险$ 150赚取$ 250的利润。与宏观交易者不同,日间交易者并不希望在1到6个月的期间内长期看跌50点或100点。
个性

交易者是唯一能够真正确定最适合其性格的人。没有时间或不想坐在电脑前的人作为日间交易员的表现将不佳。一个不愿意承担较大的财务风险以寻求更大的回报的人作为长期交易者并不合适。

就我个人而言,我无权持有长期期货头寸,尤其是当他们走错方向时。问题的一部分可能是我整天坐在报价屏幕前。坐在报价屏幕前,逐个滴答答答地看着市场,这使人们很难透过树林看到森林。因此,我个人适合日间交易或平仓交易。日间交易不允许我在市场交易时间从事任何其他业务,因此这不是实际的选择。使用短期交易,摇摆交易,类型系统,我可以在早上下订单,确定收盘后的进场和出场点,并有免费的交易时间。
制定期货交易策略

在寻找期货交易方法时,写下时限偏好和市场信度您持有的efs。例如:具有波动交易时间范围的趋势跟踪方法,该方法使用短期突破作为输入。交易者可能会研究一种反转系统,该系统使用bollinger波段和键反转进行组合以建立输入。没有一种方法适合所有交易者。对于任何可行的方法,交易者都必须坚持下去。一种不适合交易者个性的方法将很难遵循。
理论期货交易系统

交易员A是一个忙碌的专业人员,他对可以持续几天到几周的交易感到满意。如果赚钱,他对在交易中停留更长的时间感到很自在,但是他不喜欢坚持亏损交易。交易者喜欢沿趋势方向进行交易,喜欢使用突破口作为切入点。

交易者A的系统使用以下参数:

21日均线
5天新高或低点以确定入场
如果市场在高于21天移动均线上方的新高5个柱高且至少在过去五天中均交易于均线上方,则系统将进入多头交易。
交易者将在新的五个小柱低点退出该头寸。如果新的5小节低点低于21天移动平均线,并且市场在最近五天之一中跌破该平均线,则反转该头寸。

买强卖弱

上面的示例将是一个基本的期货交易策略,交易者可以在众多市场上进行回测以确定其过去的表现。如果该方法背后的基本思想是合理的,则该策略可能会在将来起作用。买强卖弱的想法已经在市场上流传了很长时间。多头在移动均线上方交易,而空头在移动均线下方交易也是公认的交易思路。

交易者还需要选择市场以遵循该系统。交易者将需要确定他们可利用的风险资本的数量并向后计算。除非交易者负担不起一篮子30多个合约的交易,否则他们应该选择价格由保证金决定的非相关市场。例如,交易1份燕麦合约和1份原油合约的系统在原油中的权重要大得多。为了平衡这一点,交易者将交易与单一石油合约的保证金相匹配的燕麦数量。根据经验,这对于平衡期货投资组合非常有效。保证金要求取决于合同的波动性。

上述系统尚未经过回测,我不建议任何人先进行交易。直观地讲,该系统可能是开发方法的良好起点。尽管可能需要调整时间范围,但系统背后的基本知识还是有意义的。

制定期货交易策略可能是一项非常有意义的工作,因为它迫使您考虑自己的个性以及市场信念。制定期货交易方法将迫使您有交易理由,并难以证明凭直觉和感觉进行的交易是合理的。

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期货交易的6个罕见的风险管理技巧

在本文中,我将讨论投资者通常不会考虑但在期货市场交易中应积极练习的六种风险管理方法。适当地管理风险可能不会自己获得丰厚的利润,但是根据我的经验,它可以确保您的短期交易不会导致短期参与市场。 现实点。 了解您的交易账户的大小。 了解杠杆如何影响它。 考虑到您的风险承受能力,请确保您有适当的保证金。 利用您的期货经纪商。 直接与您的期货经纪商交谈,并讨论您的风险管理目标。询问您的经纪人,鉴于您的风险承受能力和帐户规模,哪种杠杆水平适合您?讨论您的交易风格和想法,以通过相关交易策略将风险降至最低。 阻止多米诺骨牌掉落的手 通过坦诚交谈并建立开放,信任的关系,您可以确保经纪人对风险的需求和期望有清晰的了解。这将使您的经纪人可以更好地充当交易倡导者。拥有另一双眼睛-就像专业人士一样-看着您的帐户可以大大帮助您管理风险并实现期货交易目标。 预先解决风险。 应该在进行交易之前就开始管理风险。在进入市场之前,问题应该很多。相反,一旦建立职位,就应该很少有问题。通过在交易阶段尽早解决风险,当情绪高涨时,您就不会有任何机会。 了解您正在交易的市场。 重要的是要认识到,某些市场并不适合所有人,并且要参与高度动荡的市场需要适当的资本和明确的纪律。了解不利的价格行为的影响以及如何将其转化为您的帐户余额。在特定市场进行交易之前,必须先解决这一基本理解。 无论您从何处获得交易想法,无论是与您的期货经纪商对话还是自己形成意见,了解被考虑的市场都是很重要的。了解市场的原因,市场的典型交易范围以及即将发生的重要事件(即即将到来的报告编号,新闻报道或任何其他相关的基本/技术信息)可以提供有关时机的重要见解。特定交易的数量以及根据您的目标可能适当的保证金金额。同样,利用您的期货经纪人在这方面为您提供帮助。 在您的舒适区内交易。 简而言之,不要过度交易。没有必要充分利用期货市场保证金减少的优势。在同一个市场上拥有多个头寸应该是一种交易方式,该交易方式应保留给拥有足够资金来支持这种立场的交易员。我认为,将您的保证金/权益比率保持在40%或以下是保持适当杠杆的良好经验。一定要有意识地记住,与多份合同有关的利润增值一样,损失的累积规模相同。 避免过于多样化。 尽管多元化通常是一件好事,但认识到自己可能过于“多元化”也很重要。如果整个市场正经历着广泛的看涨或看跌倾向,那么在许多不同的市场领域拥有头寸可能会有害,因为您可能同时处于许多市场的错误一边。 结论… 成功并不总是仅靠利润规模来衡量。它还高度依赖适当的资金管理。资本保全和适当的风险管理是保持市场地位的关键。 在管理风险时,我要提出的想法绝不是唯一要考虑的事情。但是,我要说的是,在我为客户及其客户提供服务的所有年份中,这些想法是一些最少考虑但最有价值的想法。 No related posts.
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新期货指数追踪美元兑货币篮子

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