Entwicklung einer Strategie und eines Systems für den Handel mit Warentermingeschäften – Erfahren Handels

Entwicklung einer Strategie und eines Systems für den Handel mit Warentermingeschäften


Die Terminmärkte sind aufregend und attraktiv für viele Einzelpersonen. Potenzielle Trader stehen jedoch vor der entmutigenden Aufgabe, zu bestimmen, wie sie ihre Handelsentscheidungen treffen sollen. Potenzielle Trader müssen eine Handelsmethode entwickeln, die ihrer Persönlichkeit, Risikotoleranz, ihrem Zeithorizont und ihren Zeitbindungszielen entspricht. Wir werden verschiedene Handelsstile und -methoden diskutieren, die dem Trader helfen, eine Methode zu entwickeln, die seinen Bedürfnissen am besten entspricht.
Zeitrahmen

Der Zeitrahmen kann der wichtigste Aspekt sein, der bei der Bestimmung Ihrer Handelsmethode berücksichtigt werden muss. Jemand, der ein Big-Picture-Mensch ist und Märkte in makroökonomischen Begriffen betrachtet, wäre für den Tageshandel nicht geeignet. Ein langfristiges Trendfolgesystem wäre eine Methode, die ein Makrohandel in Betracht ziehen würde. Mit einer langfristigen Perspektive zu handeln, ist nicht für jedermann geeignet. Es erfordert viel Geduld und Ausdauer, um eine Position über einen längeren Zeitraum zu halten. Wenn ein Markt über einen Zeitraum von 20 Tagen eine höhere Tendenz aufweist, ist es äußerst selten, dass er täglich höher tendiert, ohne an einem bestimmten Tag niedriger zu schließen. Es ist sehr schwierig für eine Person ohne viel Geduld, ein paar Tage oder sogar eine Woche tieferer Abschlüsse durchzusitzen. In einem Trade bewegt sich das Ergebnis in der Makroansicht weiter nach oben, sodass Sie möglicherweise Tage oder sogar Wochen mit einer verlorenen Position durchstehen. Aus diesem Grund wird der langfristige Makroansatz in der Regel von großen Fonds und Instituten angewendet.

Viele Futures-Händler möchten am Ende des Tages alle ihre Positionen verlassen. Diese Trader sind komfortabler in Bezug auf Minuten und Stunden als in Bezug auf Tage und Wochen. Eine Day-Trading-Strategie weist viele ansprechende Merkmale auf, z. B. geringere Kapitalanforderungen und kein Übernacht-Marktrisiko. Der größte Nachteil des Tageshandels ist der Zeitbedarf. Ein Daytrader muss sich vor einem Computer befinden, solange er an einem Trade beteiligt ist. Es ist die Zeitanforderung, die den Tageshandel für viele potenzielle Trader zu einer unrealistischen Option macht.

Futures-Händler, die etwas zwischen Day-Trading und Long-Term-Trading suchen, passen normalerweise in das, was oft als Swing-Trading bezeichnet wird. Die traditionelle Sichtweise des Swing-Handels ist ein schneller Handel von 1 bis 5 Tagen, der von einem kurzfristigen Wechsel profitiert. Dieser mittelfristige Zeitrahmen ist beliebt, da die meisten Händler alle Aufträge vor der Marktöffnung erteilen und ihre Positionen nicht den ganzen Tag überwachen müssen.
Risiko

Risiko korreliert normalerweise gut mit Belohnung – normalerweise ist die potenzielle Belohnung umso größer, je größer das Risiko ist. Daytrader riskieren normalerweise weniger bei einem einzelnen Trade und streben nach einem geringeren Gewinn. Sie werden oft viele risikoärmere Trades auf der Suche nach zahlreichen kleinen Belohnungen abschließen. Langzeithändler sind bereit, mehr pro Trade zu riskieren, um den größeren Gewinn zu erzielen, den eine große Marktbewegung bringen kann.

Ein gutes Beispiel hierfür wäre der Rohölmarkt. Rohöl ist in den Nachrichten alltäglich, da wir einen Markt sehen, der über 65 USD pro Barrel gestiegen ist. Ein langfristiger Makrohändler hat vor ein paar Monaten Rohöl-Futures für 45 USD gekauft. Der Rohölmarkt stieg von 45 auf 60 US-Dollar und lag wieder unter 50 US-Dollar, bevor er schließlich neue Allzeithochs von 66 US-Dollar erreichte. Viele Makro-Trades hatten seit Beginn dieses Schrittes 70-Dollar-Rohöl im Sinn. Ein Trader, der nicht bereit oder nicht in der Lage ist, Schwankungen des Eigenkapitals von 5.000 USD pro Kontrakt standzuhalten, wäre nicht in der Lage gewesen, seine Position zu halten.

FutureSource Arbeitsblatt

Im Gegensatz zum obigen Beispiel platziert ein Daytrader, der einen e-mini S & P-Kontrakt kauft, einen 3-Punkte-Stop, um eine 5-Punkte-Bewegung höher zu suchen. Der Trader hat Recht, und wenn der Trade höher steigt, verschärft er schnell seine Stop-Order. Dieser Trader beabsichtigt, zunächst ein Risiko von 150 USD einzugehen, um vor Handelsschluss einen Gewinn von 250 USD zu erzielen. Im Gegensatz zum Makro-Trader strebt ein Day-Trader über einen Zeitraum von 1 bis 6 Monaten keine längerfristige Bewegung des Index um 50 oder 100 Punkte an.
Persönlichkeit

Der Händler ist der einzige, der wirklich bestimmen kann, was am besten zu seiner Persönlichkeit passt. Eine Person, die nicht die Zeit oder den Wunsch hat, vor einem Computer zu sitzen, wird als Daytrader nicht gut abschneiden. Eine Person, die es nicht mag, große finanzielle Risiken einzugehen und nach noch größeren Erträgen Ausschau zu halten, wäre als langfristiger Trader nicht gut aufgestellt.

Persönlich bin ich nicht in der Lage, an langfristigen Futures-Positionen festzuhalten, insbesondere wenn sie in die falsche Richtung verlaufen. Ein Teil des Problems kann die Tatsache sein, dass ich den ganzen Tag vor einem Zitatbildschirm sitze. Vor einem Bildschirm zu sitzen, auf dem die Märkte Tick für Tick beobachtet werden, erschwert es, den Wald durch die Bäume zu sehen. Aus diesem Grund bin ich persönlich entweder für den Tages- oder Swingtrade geeignet. Der Tageshandel erlaubt mir nicht, mich während der Marktzeiten anderen Geschäften zu widmen, daher ist er keine praktische Alternative. Mit einer kürzeren Laufzeit, Swing-Trading, Typensystem, kann ich meine Bestellungen am Morgen aufgeben, meine Ein- und Ausstiegspunkte nach dem Handelsschluss bestimmen und Marktzeiten frei haben.
Entwicklung einer Futures-Handelsstrategie

Notieren Sie bei der Suche nach einer Futures-Handelsmethode die Zeitrahmenpräferenz sowie die Marktpräferenzefs du hältst. Zum Beispiel: Eine Trendfolge-Methode mit einem Swing-Handelszeitrahmen, bei der kurzfristigere Breakouts als Einstieg verwendet werden. Ein Händler kann sich ein Umkehrsystem ansehen, das eine Kombination von Bollinger-Bändern und Schlüsselumkehrungen für Einstiegs-Setups verwendet. Es gibt keine Methode, die für alle Trader geeignet ist. Damit eine Methode funktioniert, muss sich ein Händler daran halten. Eine Methode, die nicht zur Persönlichkeit des Händlers passt, ist schwer zu befolgen.
Ein theoretisches Futures-Handelssystem

Trader A ist ein vielbeschäftigter Fachmann, der mit Trades von mehreren Tagen bis zu mehreren Wochen vertraut ist. Er ist sehr zufrieden damit, länger in einem Trade zu bleiben, wenn er Geld verdient, aber er mag es nicht, bei Trades zu bleiben, die er verliert. Der Trader handelt gerne in Richtung des Trends und nutzt Ausbrüche als Einstiegspunkte.

Das System von Händler A verwendet die folgenden Parameter:

21 Tage gleitender Durchschnitt
5 Tage neues Hoch oder Tief, um den Eintritt zu bestimmen
Das System geht in einen Long Trade über, wenn der Markt einen neuen Fünf-Bar-Kurs hoch über dem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt und mindestens einen der letzten fünf Tage über dem Durchschnitt notiert.
Der Händler wird die Position auf einem neuen Tief von fünf Balken verlassen. Wenn das neue Fünf-Bar-Tief unter dem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt liegt und der Markt an einem der letzten fünf Tage unter diesem Durchschnitt gehandelt hat, kehren Sie die Position um.

Stärke kaufen und Schwäche verkaufen

Das obige Beispiel wäre eine grundlegende Strategie für den Futures-Handel, die der Händler auf zahlreichen Märkten testen könnte, um festzustellen, wie er sich in der Vergangenheit entwickelt hätte. Wenn die Grundideen hinter der Methode stichhaltig sind, ist es möglich, dass die Strategie in Zukunft funktionieren wird. Der Gedanke, Stärke zu kaufen und Schwäche zu verkaufen, war lange Zeit auf den Märkten verbreitet. Der Handel mit der Long-Seite über einem gleitenden Durchschnitt und der Handel mit der Short-Seite unter einem gleitenden Durchschnitt sind ebenfalls etablierte Handelsideen.

Der Händler müsste auch Märkte auswählen, um diesem System zu folgen. Der Händler müsste den Betrag des verfügbaren Risikokapitals bestimmen und rückwärts arbeiten. Sofern es sich ein Händler nicht leisten kann, einen Korb mit über 30 Kontrakten zu handeln, sollte er versuchen, nicht korrelierte Märkte mit durch die Marge bestimmten Mengen auszuwählen. Zum Beispiel wäre ein System, das 1 Kontrakt Hafer und 1 Kontrakt Rohöl handelte, im Rohöl weitaus schwerer gewichtet. Um dies auszugleichen, würde der Händler eine Menge Hafer handeln, die der Marge für den einzelnen Ölvertrag entsprach. Als Faustregel gilt, dass dies gut zum Ausgleich eines Portfolios von Futures geeignet ist. Die Margin-Anforderung wird durch die Volatilität des Kontrakts bestimmt.

Das obige System wurde nicht zurückgetestet und ich würde niemandem empfehlen, es zu handeln, ohne es vorher zu tun. Intuitiv ist dieses System wahrscheinlich ein guter Anfang für die Entwicklung einer Methodik. Die Grundlagen hinter dem System sind sinnvoll, obwohl die Zeitrahmen möglicherweise angepasst werden müssen.

Die Entwicklung einer Futures-Handelsstrategie kann ein sehr lohnendes Unterfangen sein, da Sie gezwungen sind, über Ihre Persönlichkeit und Ihre Marktüberzeugungen nachzudenken. Die Entwicklung einer Futures-Handelsmethode zwingt Sie dazu, einen Grund für den Handel zu haben, und erschwert es, Trades zu rechtfertigen, die aus dem Bauch heraus getätigt wurden.

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