Fortgeschrittene Techniken für den Futures-Handel: Trailing Stop-Strategie – Erfahren Handels

Fortgeschrittene Techniken für den Futures-Handel: Trailing Stop-Strategie


Die effiziente Verwaltung profitabler Positionen ist ein wesentlicher Aspekt für die Langlebigkeit auf dem Terminmarkt. Die Berücksichtigung der Handelsauswahl und die Quantifizierung des Risikos sind wichtige Bestandteile eines effektiven Handels, aber auch ein starker Handelsmanagementplan ist von größter Bedeutung. Das Implementieren einer Trailing-Stop-Strategie ist eine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Ihr Trade-Management-Plan flexibel und robust bleibt.
Was ist ein Trailing Stop?

Ein Trailing Stop bietet einen flüssigen Ansatz für das Handelsmanagement. Es handelt sich um eine dynamische Stop-Loss-Order, die sich im Verhältnis zur sich entwickelnden Preisbewegung bewegt. Nachdem ein Händler eine neue Position am Markt eröffnet hat, kann er einen Trailing Stop einsetzen, um sich gegen Abwärtsrisiken abzusichern, Gewinne zu sichern und die Rendite zu maximieren.

Das Konzept der Trailing Stops mag zunächst abstrakt erscheinen. Betrachten Sie zur weiteren Verdeutlichung den folgenden Verlauf einer aktiven Long-Position im E-mini S & P 500, der durch eine grundlegende Trailing-Stop-Strategie verwaltet wird:

Auftragserteilung: Eine Rest-Buy-Limit-Order wird am Markt (2650,25) mit einem 12-Tick-Trailing-Stop platziert.
Markteintritt: Bei Erreichen des Eintrittspreises wird die Limit-Order um 2650,25 Uhr gefüllt und eine Long-Position eröffnet.
Trailing Stop aktiviert: Wenn der Kauf-Limit-Auftrag erfüllt ist, wird der Trailing Stop sofort aktiv und ein Stop-Market-Verkaufsauftrag wird zunächst 12 Ticks hinter dem Eingang bei 2647,25 platziert.
Preisaktion: Die folgende Preisaktion bestimmt den genauen Ort der Verkaufsstop-Market-Order. Für den Fall, dass sich der Preis gegenüber dem Einstieg von 2650,25 umkehrt, bleibt der Trailing Stop bei 2647,25 fest. Für den Fall, dass sich der Markt erholt, bewegt sich der Trailing Stop Tick für Tick parallel zum Preis. Wenn der Preis zum Beispiel auf 2655,25 steigt, befindet sich die Stop-Market-Order bei 2652,25, 12 Ticks hinter dem Preis.

Auswahl einer idealen Trailing Stop Strategie

Die Hauptmotivation für die Verwendung eines Trailing Stops besteht darin, Verluste zu begrenzen oder die Rendite zu optimieren. Aus diesem Grund ist die Verwaltung einer Trailing-Stop-Strategie so attraktiv – ein Trader kann Risiko und Ertrag ausgleichen, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

Das obige Beispiel ist eine sehr grundlegende Trailing-Stop-Strategie. In der Praxis setzen Händler viele verschiedene Sorten ein, von denen jede speziell darauf ausgelegt ist, auf einzigartige Weise Marktanteile zu sichern. Jeder Typ verfügt jedoch über eine dynamische Stop-Loss-Order, die sich im Verhältnis zur Preisbewegung bewegt.

Hier einige Beispiele, die die Vielfalt eines Trailing-Stop-Trade-Management-Ansatzes veranschaulichen:

Statisch: Ein statischer Trailing Stop bewegt sich mit einer positiven Kursbewegung Tick für Tick. Der anfängliche Stopp ist auf einen bestimmten Abstand zum Einstiegspreis festgelegt und behält die Beziehung bei, während sich die offene Position entwickelt. Ein statischer Trailing Stop kann mit oder ohne ein definiertes Gewinnziel verwendet werden. Diese Funktionalität gibt dem Trader die Möglichkeit, potenziell große Gewinne zu erzielen, indem er von einem erweiterten Trend profitiert.
Break-Even: Break-Even-Trailing-Stops werden häufig verwendet, um sicherzustellen, dass ein Verlust nach einer vorteilhaften Kursmaßnahme nicht ausgeglichen werden kann. Wenn sich der Kurs um einen vorbestimmten günstigen Betrag bewegt, „springt“ der Stop-Loss auf den ursprünglichen Einstiegs- oder „Break-Even-Punkt“. Diese Strategie wird üblicherweise verwendet, um das Risiko aggressiv zu managen und sicherzustellen, dass ein einmal profitabler Trade keinen Verlust erzeugt.
Zeitbasiert: In vielen Fällen werden Trailing Stops verwendet, um offene Positionen mit einem zeitbasierten Parameter zu verwalten. Mit einem Zeitmessgerät kann der Stop-Loss einer Position nach Ablauf einer Minute, Stunde oder Sitzung verschoben werden. Auf der Zeit basierende Trailing-Stop-Strategien können in Zeiten von Marktvolatilität, die durch einen Zeitplan hervorgerufen wird, äußerst effektiv sein. Auf der Zeit basierende Trailing-Stop-Strategien können in Zeiten volatiler Märkte, die durch eine geplante Veröffentlichung wirtschaftlicher Daten ausgelöst werden, äußerst effektiv sein.

Hotforex Benefits

Recent Content

link to 6 Gelegentliche Risikomanagement-Tipps für den Futures-Handel

6 Gelegentliche Risikomanagement-Tipps für den Futures-Handel

In diesem Artikel werde ich auf sechs Risikomanagementmethoden eingehen, die Anleger normalerweise nicht in Betracht ziehen, die sie jedoch während des Handels am Terminmarkt aktiv anwenden sollten. Das richtige Management des eigenen Risikos kann zwar nicht für sich genommen reichlich Gewinn einbringen, aber meiner Erfahrung nach stellt es sicher, dass Ihr kurzfristiger Handel nicht zu […]