Wie man mit Eisenkondoren Prämien sammelt – Erfahren Handels

Wie man mit Eisenkondoren Prämien sammelt


Unterschiedliche Umstände erfordern unterschiedliche Handelsstrategien. Ein ausgewogener, disziplinierter Ansatz mit Blick auf das Risikomanagement gehört dazu, ein vollständiger Trader zu werden. Sie können dies erreichen, indem Sie mit Futures, Optionen oder einer Kombination aus beiden handeln. Der schwierige Teil besteht darin, herauszufinden, welcher Ansatz für Sie am besten geeignet ist. Diese Formel kann für jeden Trader unterschiedlich sein. In diesem Artikel möchte ich Ihre Augen für einen einzigartigeren Handelsansatz öffnen und mit Iron Condors Prämien sammeln.

Ich habe viele Mythen und Verwirrungen in Bezug auf Eisenkondore gehört, daher versuche ich, diese für Sie in einer einfachen, leicht verständlichen Sprache aufzuschlüsseln. Um dies zu erreichen, benötigen wir ein grundlegendes Verständnis der Kreditspreads.
Grundlegendes zu Credit Spreads

Ein Credit Spread liegt vor, wenn Sie ein näher am Geld liegendes Produkt (teurere Option) verkaufen und bei gleichem Verfall ein günstigeres Produkt (aus der Geldoption heraus) für dasselbe zugrunde liegende Produkt kaufen.

Schauen wir uns ein Beispiel mit Gold-Futures an.
Gold-Futures = 1400
1350 Puts = $ 3500
1300 Puts = 1500 US-Dollar

Gold-Futures werden um 1400 gehandelt und wir fühlen uns auf diesem Markt optimistisch. Wir könnten einen 1350 Put verkaufen und einen 1300 Put kaufen. Die Prämie im 1350 Put wird höher sein als im 1300 Put, da sie näher an dem Punkt liegt, an dem der Markt gerade handelt. Wir würden die Prämie von $ 3500 von dem 1350 Put sammeln und die Prämie von $ 1500 von dem 1300 Put bei einem Nettoguthaben von $ 2000 ausbezahlen. Unser definierter Gewinn ist der Betrag, den wir zwischen dem Put Spread von 1350/1300 gesammelt haben, $ 3500 – $ 1500 = $ 2000. Wir riskieren die Differenz zwischen unseren beiden Ausübungspreisen (1350 – 1300 = 50 x 100 $ / Punkt = 5000 $. Und da wir bereits eine Prämie von 2000 $ gesammelt haben, wird unser definiertes Risiko auf 3000 $ reduziert (5000 – 2000 $ = 3000 $). .
Also … Was ist ein Eisenkondor?

Ein Eisenkondor ist einfach eine Kombination oder zwei vertikale Aufstriche. Um den Eisenkondor zu schaffen, würden wir sowohl einen Call Spread als auch einen Put Spread verkaufen. Die Idee dahinter ist, den Vorteil eines seitwärts gerichteten Marktes zu nutzen und eine Strategie zu entwerfen, die darauf basiert, wo wir glauben, dass der Markt NICHT hingehen wird.
Wie man eine Iron Condor Strategie anwendet

Schauen wir uns noch einmal ein Beispiel mit Gold-Futures an.

Der aktuelle Goldpreis liegt bei 1400. Wir gehen davon aus, dass der Markt in den nächsten 30-60 Tagen voraussichtlich innerhalb eines Kanals zwischen 1350 und 1500 handeln wird. Goldoptionen werden derzeit zu folgenden Preisen gehandelt:
1500 Anruf = $ 3500
1550 Anruf = 1500 US-Dollar
1350 Put = $ 3500
1300 Put = 1500 US-Dollar

Um einen Seitwärtsmarkt auszunutzen, würden wir einen Eisenkondor verwenden, indem wir den Call Spread 1500/1550 und den Put Spread 1350/1300 verkaufen.
So berechnen Sie das Gewinnpotential

Long Iron Condor Strategie
Wir würden eine Bestellung aufgeben, um den 1500-Anruf zu verkaufen und den 1550-Anruf zu kaufen. Wir würden eine Prämie von 2000 USD für unseren Call Spread (3500 USD – 1500 USD = 2000 USD) erheben. Wir würden auch den 1350 Put verkaufen und den 1300 Put kaufen. Wir würden eine weitere Prämie von 2000 USD für unseren Put-Spread einnehmen (3500 USD – 1500 USD = 2000 USD). Dies würde unser Gewinnpotenzial auf 4.000 USD festlegen (Gesamtprämie aus Call Spread + Put Spread, 2.000 USD + 2.000 USD = 4.000 USD).

Maximales Gewinnpotential = Call Spread Premium + Put Spread Premium
Berechnung des definierten Risikos

Wir können diese Zahlen auch verwenden, um unser definiertes Risiko zu berechnen. Unser definiertes Risiko ist die Differenz zwischen unseren Spread-Strike-Preisen abzüglich des von uns vereinnahmten Betrags. Da wir sowohl einen Put- als auch einen Call-Spread haben, wissen wir, dass unser Risiko nur auf eine Seite begrenzt ist. Der Markt kann nicht gleichzeitig über unserem Call Spread und unter unserem Put Spread verfallen, so dass wir ein Risiko von nur 5000 USD haben (1350 – 1300 = 50 x 100 USD / Punkt = 5000 USD oder 1500 – 1550 = 50 x 100 USD / Punkt = 5000 USD). Hinweis: Wenn die Differenz zwischen unseren Ausübungspreisen nicht ausgeglichen wäre, würden wir die größere Differenz verwenden. Dies ist jedoch, bevor wir die Prämie berücksichtigen, die wir gesammelt haben. Wir haben insgesamt 4.000 USD für unsere Put- und Call-Spreads gesammelt, sodass wir diese von unserer Risikogesamtmenge abziehen können. Somit würde unser definiertes Risiko auf 1.000 USD (5.000 USD – 4.000 USD = 1.000 USD) reduziert.

Definiertes Risiko = größerer Unterschied zwischen den Basispreisen – eingezogene Prämie
Vorteile einer Iron Condor-Handelsstrategie

Jetzt, da wir verstehen, was ein Eisenkondor ist, müssen wir verstehen, warum wir diese Handelsstrategie anwenden möchten. Kaufoptionen sind im Hinblick auf ihre Risikobereitschaft großartig. Sie können Ihr Risiko auf eine sehr kleine Summe festlegen und haben dabei unbegrenztes Gewinnpotential. Der Nachteil dieser Strategie ist die Wahrscheinlichkeit. Die Mehrheit der billigen, weit vom Geld entfernten Optionen verfällt wertlos. Obwohl Sie für jede Option nur ein paar hundert Dollar riskieren, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass diese rentabel sind.

Wenn die Mehrheit der Optionen wertlos verfällt, warum verkaufen wir dann nicht einfach Optionen? Sie können, aber Sie laufen Gefahr, dass diese eine billige Option zu einer sehr wertvollen Option wird. Sie könnten also einen definierten Gewinn von ein paar hundert Dollar mit unbegrenztem Risiko erzielen.

Deshalb ist der Eisenkondor eine attraktive Strategie. Du machst es dirIhr Teil, der Ihr Risiko handhabt, weil Sie wissen, was das schlechteste Ergebnis sein kann. Sie behalten auch die Chancen zu Ihren Gunsten. Wir wissen, dass die meisten der Geldoptionen wertlos verfallen werden, daher sollten wir profitablere Trades haben als Trades zu verlieren.

Zusammenfassend kann ein Eisenkondor eine einfache Strategie sein. Es ist eine Kombination aus zwei Kreditspreads: einer auf der Call-Seite und einer auf der Put-Seite. Auf diese Weise können Sie die Seitwärtsmärkte nutzen und eine Strategie entwerfen, die darauf basiert, wohin der Markt Ihrer Meinung nach NICHT tendiert. Diese Strategie ermöglicht es Ihnen, Ihr Risiko zu definieren, die Gewinnchancen zu Ihren Gunsten zu behalten und einen flexiblen und disziplinierten Zugang zu den Märkten zu erhalten.

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