Indice di movimento direzionale – Educazione Forex

Indice di movimento direzionale


Il concetto di movimento direzionale si basa sul presupposto che in una tendenza al rialzo il prezzo più alto di oggi è più alto del prezzo più alto di ieri, e in una tendenza al ribasso il prezzo più basso di oggi è inferiore al prezzo più basso di ieri. In tal caso, si tratta dei cosiddetti Outside Days. La differenza tra il massimo di oggi e il massimo di ieri corrisponde al Plus Directional Movement (+ DI). La differenza tra il minimo di oggi e il minimo di ieri è il Minus Directional Movement (-DI). Questi giorni esterni consistono in un + DI e un -DI.

I giorni in cui non viene superato il prezzo più alto di ieri o il prezzo più basso di ieri sono descritti come Giorni interni e contengono un + DI e un -DI o zero. Non lasciare che la designazione del segno più o meno ti induca in errore. Indicano solo il movimento verso l’alto o verso il basso, non i valori. Il valore del movimento direzionale è sempre un numero positivo di valore assoluto, indipendentemente dal movimento verso l’alto o verso il basso. Nel calcolo del movimento direzionale, pertanto, i giorni interni non vengono presi in considerazione. È possibile che il movimento direzionale sia zero. Ciò si verifica quando l’intervallo di trading corrente è all’interno dell’intervallo di trading precedente o quando gli intervalli di trading, correnti rispetto a precedenti, sono uguali.

Per calcolare gli indicatori direzionali (+ DI e -DI), è necessario un ulteriore calcolo della gamma reale. La gamma reale è sempre positiva ed è definita come il valore più alto attuale della differenza tra il prezzo più alto di oggi meno il prezzo più basso di oggi; il prezzo più alto di oggi meno il prezzo di chiusura di ieri; e il prezzo più basso di oggi meno il prezzo di chiusura di ieri. Wilder ha usato un valore costante di 14 sui dati giornalieri. La sua logica per l’utilizzo di questo valore è che rappresentava un periodo medio di semiciclo. Quando questa attività viene eseguita per l’intervallo specificato, si calcola il valore medio di PDI, MDI e TRUE_RANGE.

Il movimento direzionale Plus è ora calcolato. La somma di + DI nel periodo di osservazione è divisa per la somma del True Range nello stesso periodo. Il calcolo di -DI è analogo. L’indice di movimento direzionale (DI) viene calcolato dividendo la differenza tra + DI e -DI per la somma di entrambe le cifre. Il risultato è una percentuale, con la quale viene quantificata l’estensione e / o l’intensità o la tendenza. Appianando questo DI, si ottiene un indice direzionale medio (ADX).
Proprietà

Periodo. Il numero di barre in un grafico. Se il grafico mostra i dati giornalieri, allora il periodo indica giorni; nei grafici settimanali, il periodo rimarrà per settimane e così via. L’applicazione utilizza un valore predefinito di 14.
Interpretazione

Il DI, Indice di movimento direzionale, è un sistema che segue la tendenza. L’indice direzionale medio, o ADX, determina l’andamento del mercato. Se utilizzato con i valori dello studio direzionale su e giù, + DI e -DI, ​​il DI è un sistema di trading esatto.

Le regole per l’utilizzo del DI sono semplici. Stabilisci una posizione lunga ogni volta che + DI attraversa sopra -DI. Invertite quella posizione, liquidate la posizione lunga e stabilite una posizione corta, quando -DI incrocia sopra + DI.

Oltre alle regole del crossover, è necessario seguire anche la regola del punto estremo. Quando si verifica un crossover, utilizzare il prezzo estremo come punto inverso. Per una posizione corta, usa il massimo realizzato durante l’intervallo di negoziazione del crossover. Viceversa, invertire una posizione lunga utilizzando il minimo realizzato durante l’intervallo di negoziazione del crossover.

Mantenete il punto inverso, il massimo o il minimo, come prezzo di entrata o di uscita del mercato, anche se + DI e -DI rimangono incrociati per diversi intervalli di negoziazione. Questo dovrebbe impedirti di essere frustato nel mercato.

Per alcuni trader, l’uso più significativo dell’ADX è il concetto di svolta. Innanzitutto, l’ADX deve trovarsi sopra entrambe le linee DI. Quando l’ADX si abbassa, il mercato spesso inverte la tendenza attuale. L’ADX funge da avvertimento per un mercato che sta per cambiare direzione. La principale eccezione a questa regola è un forte mercato rialzista durante una fase di blow-off. L’ADX si abbassa solo per diventare più alto pochi giorni dopo.

Secondo lo sviluppatore del DI, dovresti smettere di usare qualsiasi sistema che segua le tendenze quando l’ADX è al di sotto di entrambe le linee DI. Il mercato si trova in una fascia laterale discontinua senza tendenza evidente.
Letteratura

Wilder, J. Welles. Nuovi concetti nei sistemi tecnici di trading. Greensboro, NC: Trend Research, 1978.

Babcock, Bruce. The Dow Jones – Irwing Guida ai sistemi di trading. 1989.

Colby, Robert F., Myers, Thomas A. L’Enciclopedia degli indicatori tecnici di mercato. Dow Jones – Irwin. Homewood, IL. 1988.

Le Beau C., Lucas D. W. Analisi computerizzata del mercato dei futures. 1992.

Murphy, John J. The Visual Investor. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc. 1996.

Kaufman, Perry J. I sistemi e i metodi di negoziazione delle materie prime. NY: John Wiley & Sons, Inc. 1978.

Jobman, Darrel R. Il manuale di analisi tecnica. Editoria professionale Irwin. 1995.

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