Sviluppare una strategia e un sistema di trading su future su materie prime – Educazione Forex

Sviluppare una strategia e un sistema di trading su future su materie prime


I mercati a termine sono eccitanti e attraenti per molte persone. Tuttavia, i potenziali trader si trovano ad affrontare il compito scoraggiante di determinare come dovrebbero prendere le loro decisioni di trading. I potenziali trader devono sviluppare un metodo di trading adatto alla propria personalità, tolleranza al rischio, orizzonte temporale e obiettivi di impegno temporale. Discuteremo diversi stili e metodi di trading che aiuteranno il trader a sviluppare un metodo che si adatti meglio alle sue esigenze.
Lasso di tempo

L’intervallo di tempo può essere l’aspetto più significativo da considerare quando si determina il metodo di trading. Qualcuno che è una persona di grande immagine e guarda ai mercati in termini macro non sarebbe adatto al day trading. Una tendenza a lungo termine che segue il sistema sarebbe un metodo che un commercio di tipo macro prenderebbe in considerazione. Fare trading con una prospettiva a lungo termine non è adatto a tutti. Richiede molta pazienza e perseveranza per mantenere una posizione per un lungo periodo. Se un mercato tende ad aumentare in un periodo di 20 giorni, sarebbe estremamente raro che si muovesse più in alto ogni giorno senza chiudersi in un dato giorno. È molto difficile per una persona senza molta pazienza sedersi per alcuni giorni o anche una settimana di chiusure inferiori. In uno scambio le eventuali mosse più in alto nella vista macro, si può finire per passare giorni se non settimane di una posizione perdente. Per questo motivo, l’approccio macroeconomico a lungo termine è generalmente utilizzato da grandi fondi e istituzioni.

A molti trader di futures piace uscire da tutte le loro posizioni entro la fine della giornata. Questi trader sono più a loro agio nel trading in termini di minuti e ore rispetto a giorni e settimane. Una strategia di trading di un giorno ha molte caratteristiche interessanti, come requisiti di capitale inferiori e nessun rischio di mercato durante la notte. Il più grande svantaggio del trading giornaliero è il tempo richiesto. Un commerciante diurno deve essere di fronte a un computer purché sia ​​coinvolto in uno scambio. È il requisito di tempo che rende il day trading un’opzione non realistica per molti potenziali trader.

I commercianti di futures che cercano qualcosa tra il day trading e il trading a lungo termine di solito rientrano in quello che viene spesso definito swing trading. La visione tradizionale dello swing trading è una rapida negoziazione da 1 a 5 giorni che sfrutta una mossa a breve termine. Questo periodo di tempo a medio termine è popolare poiché la maggior parte dei trader effettua tutti gli ordini prima dell’apertura del mercato e non deve monitorare le proprie posizioni tutto il giorno.
Rischio

Il rischio di solito si correla bene con la ricompensa: di solito, maggiore è il rischio, maggiore è la potenziale ricompensa. I day trader normalmente rischiano di meno in una singola operazione e cercano un profitto minore. Spesso effettueranno molti scambi a rischio più basso alla ricerca di numerosi piccoli premi. I trader a lungo termine sono disposti a rischiare di più per ogni trade alla ricerca del profitto maggiore che una grande mossa del mercato può portare.

Un ottimo esempio di ciò sarebbe il mercato del petrolio greggio. Il greggio è nelle notizie di tutti i giorni poiché vediamo un mercato che si è spostato oltre $ 65 al barile. Un trader macro a lungo termine potrebbe aver acquistato futures sul greggio alcuni mesi indietro a $ 45. Il mercato del greggio è passato da $ 45 a $ 60, tornando a $ 50 prima di raggiungere i nuovi massimi storici di $ 66. Molte macro negoziazioni hanno in mente $ 70 da quando questa mossa è iniziata. Un trader non disposto o incapace di sopportare $ 5.000 per oscillazioni di contratto in azioni non sarebbe stato in grado di mantenere la propria posizione.

Foglio di lavoro FutureSource

Contrariamente all’esempio sopra, un trader diurno che acquista un contratto S&P e-mini posiziona una sosta di 3 punti in cerca di una mossa di 5 punti in alto. Il commerciante ha ragione e man mano che il commercio sale, stringe rapidamente il suo ordine di arresto. Questo trader intende inizialmente rischiare $ 150 per realizzare un profitto di $ 250 tutto prima della chiusura della giornata di negoziazione. A differenza del macro commerciante, un commerciante diurno non è alla ricerca di un movimento a più lungo termine di 50 o 100 punti nell’indice in un periodo di 1-6 mesi.
Personalità

Il commerciante è l’unico che può veramente determinare ciò che meglio si adatta alla sua personalità. Una persona che non ha il tempo o il desiderio di sedersi davanti a un computer non farà bene come un commerciante diurno. Una persona che non si sente a proprio agio nell’assumere grandi rischi finanziari alla ricerca di premi ancora più grandi non farebbe bene a un trader a lungo termine.

Personalmente, non ho la disposizione di sedere con posizioni future a lungo termine, specialmente quando stanno andando nella direzione sbagliata. Parte del problema potrebbe essere il fatto che mi siedo davanti a una schermata di citazione tutto il giorno. Stare seduti davanti a una schermata di quotazione a guardare i mercati tick-by-tick rende difficile vedere la foresta attraverso gli alberi. Per questo motivo, sono personalmente adatto sia al day che allo swing. Il day trading non mi consente di occuparmi di nessun’altra attività durante le ore di mercato, quindi non è un’alternativa pratica. Con un breve termine, uno swing trading, un sistema di tipi, posso effettuare i miei ordini al mattino per determinare i miei punti di entrata e di uscita dopo la chiusura e avere ore di mercato gratuite.
Sviluppare una strategia di trading futures

Nella ricerca di una metodologia di trading futures, annota le preferenze sull’intervallo di tempo e la credenza del mercatoef tieni. Ad esempio: un metodo che segue la tendenza, con un arco temporale di scambio, che utilizza breakout a breve termine come voce. Un operatore può guardare a un sistema di inversione che utilizza una combinazione di bande di bollinger e inversioni chiave per le impostazioni di accesso. Non esiste un metodo adatto a tutti i trader. Perché un metodo funzioni, un trader deve attenersi a questo. Un metodo che non si adatta alla personalità del commerciante sarà difficile da seguire.
Un sistema di trading teorico sui futures

Il commerciante A è un professionista impegnato che si trova a proprio agio con operazioni che durano da diversi giorni a diverse settimane. È molto a suo agio a rimanere in uno scambio più a lungo se sta facendo soldi, ma non gli piace rimanere nel perdere gli scambi. Al trader piace fare trading nella direzione del trend e gli piace usare breakout per i punti di ingresso.

Il sistema del trader A utilizza i seguenti parametri:

Media mobile a 21 giorni
Nuovo massimo o minimo di 5 giorni per determinare l’ingresso
Il sistema entrerà in un lungo trade se il mercato raggiunge un nuovo massimo di cinque bar al di sopra della media mobile di 21 giorni e ha scambiato al di sopra della media almeno uno degli ultimi cinque giorni.
Il trader uscirà dalla posizione con un nuovo minimo di cinque bar. Se il nuovo minimo di cinque bar è inferiore alla media mobile di 21 giorni e il mercato è stato scambiato al di sotto di tale media in uno degli ultimi cinque giorni, invertire la posizione.

Comprare forza e vendere debolezza

L’esempio di cui sopra sarebbe una strategia di trading futures di base che il trader potrebbe sostenere su numerosi mercati per determinare come si sarebbe comportato in passato. Se le idee di base alla base del metodo sono valide, è possibile che la strategia funzionerà in futuro. Le idee di acquistare forza e vendere debolezza sono in circolazione da molto tempo. Il trading del lato lungo al di sopra di una media mobile e il trading dal lato corto al di sotto di una media mobile sono anche idee di trading consolidate.

Il commerciante dovrebbe anche selezionare i mercati da seguire con questo sistema. Il trader dovrebbe determinare la quantità di capitale di rischio disponibile e lavorare all’indietro. A meno che un operatore non possa permettersi di negoziare un paniere di oltre 30 contratti, dovrebbe cercare di selezionare mercati non correlati con quantità determinate dal margine. Ad esempio, un sistema che commerciava 1 contratto di avena e 1 contratto di greggio sarebbe molto più pesante ponderato nel greggio. Per compensare ciò, il commerciante scambierebbe una quantità di avena che corrispondeva al margine per il contratto di petrolio singolo. Come regola generale, questo funziona bene per bilanciare un portafoglio di futures. Il requisito di margine è determinato dalla volatilità del contratto.

Il sistema sopra non è stato testato e non consiglierei a nessuno di farlo senza prima farlo. Intuitivamente, questo sistema è probabilmente un buon inizio per lo sviluppo di una metodologia. Le basi alla base del sistema hanno senso anche se potrebbe essere necessario regolare i tempi.

Lo sviluppo di una strategia di trading futures può essere uno sforzo molto gratificante in quanto ti costringe a pensare alla tua personalità e alle tue convinzioni del mercato. Lo sviluppo di una metodologia di trading futures ti costringerà ad avere una ragione per il trading e rende difficile giustificare le negoziazioni fatte su istinto e sentimento.

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