Sviluppo di un framework per Trend Trading – Educazione Forex

Sviluppo di un framework per Trend Trading


Il trading di tendenza è un metodo popolare di trading, ma è fondamentale sviluppare e utilizzare un framework per eseguire il trade. L’obiettivo è metterti in grado di capitalizzare da una tendenza in formazione e ottenere presto dalla parte giusta del commercio. Uso questo tipo di trading come un trading discrezionale intuitivo e basato su regole. Ciò significa che cerco di comprendere le dinamiche e la psicologia sul mercato e di utilizzare regole specifiche per gestire il mio rischio.

Discuteremo un set-up 1-2-3 che ti fornirà un framework per determinare potenziali tendenze. Sebbene si tratti di un esercizio retrospettivo, credo che evidenzi l’usabilità di questo framework di cui puoi trarre vantaggio in altri mercati. Senza comprendere il quadro e senza un esempio, è difficile imparare a cercare questo tipo di opportunità.

Esaminiamo il nucleo di un commercio di tendenza 1-2-3: analisi fondamentale, prospettiva tecnica e impatto delle notizie sul mercato.
# 1 Analisi fondamentale

In poche parole, stiamo cercando una dislocazione nella domanda e nell’offerta. Affinché inizi una nuova tendenza, si deve verificare un sostanziale cambiamento alla base della domanda, dell’offerta o di entrambi (caso raro che entrambi siano cambiati contemporaneamente). Per illustrare, immagina una palla che rotola giù da una collina in una direzione. Ora immagina quella palla che colpisce una roccia che la modifica della direzione di 20 gradi. In fondo alla collina, quella palla si troverà in un punto significativamente diverso se la palla non colpisse la roccia (la dislocazione). Le dislocazioni si formano perché la percezione dei mercati sottostanti cambia:

La domanda di acquisti aumenta (i nuovi acquirenti spingono i mercati verso l’alto poiché l’offerta è costante)
La domanda di vendita aumenta (i nuovi venditori spingono i mercati verso il basso poiché l’offerta è costante)
L’offerta aumenta causando un calo dei prezzi (la domanda rimane stabile)
L’offerta diminuisce causando un aumento dei prezzi (la domanda rimane stabile)

Queste lussazioni si verificano in genere molto rapidamente e possono essere inattese. L ‘”imprevisto” si verifica perché qualcuno sta scambiando informazioni che non si hanno. Questo crea un’asimmetria di informazioni. Quelli del “sapere” sono i primi ad adottare, mentre quelli del “sapere” neanche:

Nel commercio già e la posizione si sposta a loro favore (ad esempio, essere fortunati),
La loro posizione si muove contro di loro, o
Non partecipare allo spostamento poiché non conoscono le informazioni.

Al fine di identificare con successo le dislocazioni, è necessario comprendere fondamentalmente come funziona quel mercato. Ad esempio, se il mercato è un prodotto agricolo, è necessario essere consapevoli delle dinamiche della domanda e dell’offerta. Il raccolto è appena stato piantato? È in vendemmia? In che modo il tempo lo sta influenzando? Quali fattori influenzeranno la domanda? Fornitura? Alla fine della giornata, non puoi essere reattivo a potenziali incognite (a mio avviso, le incognite equivalgono a rischio). Dovresti pensare proattivamente a come un mercato può essere dislocato.
# 2 Prospettiva tecnica

L’attuale prospettiva tecnica supporta la mia ipotesi che siamo all’inizio di una nuova tendenza? Diversi trader utilizzano analisi diverse per offrire loro diversi livelli di comfort. Personalmente, mi piace sovrapporre diversi tipi di analisi per darmi la sicurezza di scambiare un’idea. Ce ne sono molti che trovo utili:

Profilo del mercato: mi dà una visione per capire dove si è verificato il trading in un mercato. In poche parole, Market Profile è un’organizzazione grafica di informazioni su prezzi e tempo. Questo input mi dà un’idea di dove un mercato accetterà l’acquisto / vendita e dove non lo farà. Mi aiuta a capire se i mercati sono scambiati in un mercato veloce (verticale) o lento (orizzontale). Durante i mercati veloci, il mercato si muove rapidamente in direzione direzionale. Quando si visualizzano i livelli di prezzo nell’istogramma dei prezzi, sembra che ci sia un “buco” in quanto vi sono pochi contratti negoziati ai vari livelli. I mercati possono negoziare molto rapidamente attraverso questi livelli in quanto non viene stabilito alcun valore per ciascun prezzo e continua il movimento direzionale. Durante i mercati lenti, cerco canali stretti e limitati da sviluppare. Tracciamo il numero di contratti scambiati a un determinato prezzo in una determinata sessione usando un semplice istogramma. Durante i mercati lenti, vedremo trading entro un determinato livello di prezzo limitato. Pertanto, nel tempo, viene stabilito il “valore” in quanto tali prezzi sono accettati dal mercato. Graficamente, si traduce in un’area “grassa” a causa dell’alta congestione dei contratti commerciali in quella zona.
Medie mobili: che cosa fanno le medie mobili di 14, 50 e 200 giorni? Siamo vicini a un crossover a qualsiasi livello? Ancora una volta, molti trader utilizzano queste informazioni e le scambiano.
Volatilità: stiamo assistendo a espansioni o contrazioni del range? I mercati sembrano al limite? (Immagino sempre come ci sentiremmo se scambiassimo una fossa in una protesta aperta. I trader sono comodi e tranquilli o c’è una frenesia nel trading?)
Formazione: che cos’è? Canale orizzontale? Mercato verticale? Stiamo uscendo da un canale orizzontale in una mossa direzionale? Abbiamo formato un canale diagonale? Formazione di gagliardetto? Doppio alto / basso?
Livelli di Fibonacci: mi dà an idea di potenziali aree di supporto e resistenza. I mercati non si muovono mai in linea retta e possono essere utili per darti un’idea di dove un mercato può salire / scendere prima di fermarsi per digerire la variazione di prezzo. Indipendentemente dal fatto che pensi che sia utile, molti altri trader li guardano, il che può aiutare a formare la percezione del mercato. Inoltre, può aiutarti a capire dove i trader long e short mantengono la loro fermata.

Secondo me, l’analisi tecnica è molto più un’arte che una scienza. Ci sono momenti in cui sembra funzionare bene e altre volte in cui non funziona. Ricorda, gli indicatori tecnici e le formazioni stanno digerendo le informazioni sui prezzi che sono già avvenute. È molto importante ricordare questo, ma allo stesso tempo, poiché così tanti trader li usano, è importante non ignorarli. Indicatori / formazioni tecniche possono aiutarci a capire cosa è successo e potenzialmente, cosa può accadere – per lo meno, ci aiuta a dare un contesto su come il mercato ha recentemente negoziato.
# 3 Notizie

In che modo le notizie riflettono il sentimento del mercato? Detto in altro modo, in che modo il mercato percepisce le notizie? Se ritieni che siamo in un breakout trade al rialzo, le buone notizie dovrebbero spingere i mercati verso l’alto. Allo stesso modo, le notizie neutrali / povere verranno spazzate via senza molto effetto negativo, quindi la tendenza continua. Allo stesso modo, al ribasso, le cattive notizie dovrebbero rafforzare un mercato inferiore e le notizie neutre / buone vengono spazzate via.

Ora che abbiamo un quadro per come funziona questo commercio, esaminiamo il mercato dell’Euro dell’11 marzo.
N. 1 Analisi fondamentale dell’euro

Chi segue l’economia mondiale conosce i problemi dell’Europa. Per cominciare, vi sono livelli elevati di debito sovrano per i paesi di tutto il continente, dalla Grecia e dalla Spagna all’Irlanda e al Portogallo. Molti credono che ci siano più bombe a orologeria in attesa di uscire dall’ombra per annunciare i loro problemi di debito. Ad esempio, la settimana scorsa ci sono state voci sul declassamento del debito francese. Da dicembre 2009 a maggio 2010, l’euro ha iniziato a scivolare di circa 3000 punti o 30 centesimi. Durante questo autunno, il mercato era molto preoccupato per il fatto che diversi governi europei rimanessero solventi, il che ha fatto precipitare il sell-off. Un fattore nel determinare il valore di una valuta può essere ricondotto al suo merito creditizio. Pensalo come un rating creditizio per un individuo. L’elevato merito creditizio equivale a un buon credito e bassi tassi di interesse a cui prendere in prestito. Cattivo credito o la preoccupazione che il mutuatario non riesca a rimborsarlo comporta l’indebitamento di tassi di interesse più elevati e un credito inferiore. Questo è simile a un intero paese. Un buon credito e un basso debito generalmente stimolano il valore nella valuta. Il credito scadente e il debito elevato in genere lasciano un paese con un valore inferiore rispetto ad altre valute.

Mentre la BCE (Banca centrale europea) e altri hanno contribuito a contenere le preoccupazioni di liquidità e hanno mantenuto solventi i governi, l’euro è rimbalzato ai minimi di maggio 2010. Tuttavia, in realtà, hanno semplicemente “calciato la lattina lungo la strada”. Invece di affrontare strutturalmente qualsiasi problema reale, hanno applicato correzioni temporanee per mantenere i governi in esecuzione. Ho usato queste informazioni per capire che ad un certo punto lungo la strada, il mercato si sarebbe di nuovo preoccupato per questi stessi problemi. In quanto tale, è stata solo una questione di tempo fino a quando si è verificata una grande dislocazione del mercato e il mercato si è spostato in una nuova direzione.

Guardando il grafico giornaliero dell’Euro dell’11 marzo, giovedì 4 novembre e venerdì 5 novembre. L’euro è sceso di oltre 400 punti (o 4 centesimi) in due sessioni, il che rappresenta una sostanziale riduzione del mercato valutario. Questo mi dice che in questo lasso di tempo la percezione dei mercati è cambiata. La mossa di 400 punti avrebbe dovuto far lampeggiare campane, fischietti e luci sul tuo terminale di trading. Si è verificata un’importante dislocazione. La nuova domanda di venditori è emersa chiaramente quando sono usciti i long e i venditori allo scoperto hanno iniziato nuove posizioni.

Quotidiano Marzo 2011 Euro
# 2 Euro Prospettiva tecnica

Nell’ottobre 2010, il mercato dell’euro sembrava essersi stabilizzato dopo il periodo precedente a marzo 2010. Ho considerato questa transizione come un periodo di indecisione per la valuta euro.

Utilizzando il profilo di mercato, è diventato evidente che il mercato è stato scambiato in un comodo canale orizzontale. Più tempo passa un mercato nel canale, più è probabile che si verifichi un breakout al rialzo o al ribasso. (Dato che lo sfondo del mercato era preoccupato per i problemi della zona euro, ero più interessato a una rottura del supporto al ribasso). Una volta che il mercato ha rotto 400 punti in due sessioni di trading, sono diventato molto interessato a costruire un trade al ribasso quando il mercato ha iniziato a fare trading velocemente (direzionalmente). Mentre ero attento che si fosse verificata una dislocazione maggiore, stavo guardando per una chiusura giornaliera sotto il canale orizzontale. Questo mi dice che il mercato è ora disposto a negoziare al di fuori del canale a nuovi (più bassi) prezzi. Questo inizia a soddisfare i nostri criteri secondo cui i tecnici supportano la nostra ipotesi di una nuova mossa direzionale nel mercato.
Medie mobili: esaminiamo le medie mobili di 14, 50 e 200 giorni:
Media mobile a 200 giorni

Il rosso è il 14-day media mobile, il blu è il 50 giorni e il verde è il 200 giorni. Molti trader di tendenza useranno varie medie mobili, quindi è importante esserne consapevoli. Come possiamo vedere, si incrociano dandoti il ​​supporto che il mercato potrebbe scendere.
Volatilità: la volatilità attraversa una fase espansiva, poiché gli intervalli giornalieri (differenza tra i massimi e i minimi giornalieri) sono significativamente più alti rispetto alle sessioni precedenti. Ciò supporta la nostra ipotesi che stiamo entrando in una mossa direzionale verso il basso.
Formazione: anche se questo è stato un esercizio retrospettivo, è importante riconoscere le formazioni mentre si svolgono. Una volta interrotto il canale orizzontale, abbiamo potuto stabilire una tendenza al ribasso. Le linee di tendenza possono essere misure efficaci di supporto e resistenza.

Linee di tendenza
Livelli di Fibonacci: sebbene mai perfetto, questo tipo di analisi può essere utilizzato per fornire un ulteriore livello di dati per comprendere potenziali obiettivi e livelli di ritracciamento e dinamiche sul mercato. Più esperienza e tempo trascorri guardando i livelli di Fibonacci in diversi mercati, più utile sarà questa analisi per te. Detto questo, non anticipare ciecamente che i livelli di Fibonacci forniranno fermate e punti di partenza esatti per i mercati.

# 3 Euro Notizie

Allo stesso tempo, i prezzi sono stati calati più in basso, le notizie iniziano a far esplodere il rovescio della medaglia dell’euro. Lunedì 8 novembre, gli spread dei titoli di Stato portoghesi e irlandesi hanno raggiunto i loro massimi bps (punti base) nella vita in euro con obbligazioni irlandesi a 10 anni e il Bund tedesco si è allargato a 557 punti base mentre il decennale portoghese contro il Bund si è ampliato a 450 bps. La BCE è stata costretta a rispondere a dure domande relative all’elevato spread obbligazionario irlandese record e al sempre crescente spread obbligazionario degli altri membri dell’UE fortemente indebitati come Grecia, Spagna e Portogallo.

Durante questa recente recessione, Irlanda e Portogallo sono stati al centro dell’attenzione. Nel frattempo, la Grecia è praticamente una vecchia notizia, e ora tocca all’Irlanda e al Portogallo prendere calore dall’ampio scetticismo degli investitori.

I dati sul deficit di Euro Stat in ottobre si aggiungono solo al pessimismo. Secondo Eurostat, il deficit di bilancio dell’Irlanda è stato il più alto tra i membri dell’UE con il 14,4% del PIL l’anno scorso, davanti alla Spagna all’11,1% e al Portogallo al 9,3%. Anche nel Regno Unito è arrivato con un deficit dell’11,4% del PIL. In prospettiva, il deficit dell’Irlanda è destinato a salire al 32% quest’anno, un record europeo moderno. Inoltre, la proiezione del debito è ancora più debole per il Portogallo e altri paesi dell’Unione Europea. Ricorda, l’Unione europea ha 27 Stati membri con 16 che utilizzano l’euro come moneta unica, con la Germania a un’estremità dello spettro fiscale responsabile e la Grecia e l’Irlanda all’altra estremità. Come tale, ogni economia aveva varie esigenze.

Anche la scorsa settimana, i cinesi sono entrati per comprare il debito portoghese solo per vedere l’euro in testa in quella sessione di negoziazione. Questo mi dice che il mercato ha spazzato via notizie neutrali / positive. Inoltre, il 23 dicembre, l’agenzia di valutazione Fitch ha declassato il debito del paese di un livello da AA a A +. Tutte queste informazioni sono analoghe a prezzi inferiori poiché il mercato diventa più spaventoso e rafforza la nostra prospettiva fondamentale e tecnica.
Conclusione

Per ripeterlo, si è trattato di un esercizio retrospettivo progettato per applicare determinati tipi di framework. Abbiamo esaminato un set-up 1-2-3 che copre l’analisi fondamentale, la prospettiva tecnica e in che modo le notizie possono rafforzare una tendenza. È importante essere consapevoli dei fattori fondamentali in un mercato a termine e di come questi fattori possano portare a dislocazioni. Abbiamo esaminato alcuni temi tecnici chiave tra cui profilo di mercato, medie mobili, volatilità, formazione e livelli di Fibonacci. Ognuno di questi richiede tempo per capire che cosa sono progettati per fare e quanto a tuo agio stai usando ciascuno. Man mano che puoi sperimentare il trading, gli indicatori tecnici più utili diventano quando capisci come sfruttarli efficacemente e quali sono le carenze. Infine, abbiamo visto notizie negative per l’euro rafforzare una tendenza inferiore che soddisfa il requisito 1-2-3. L’Europa continuerà ad affrontare i problemi di debito e finanziamento con il passare del tempo. Creando un quadro semplice, puoi gestire efficacemente il tuo rischio e metterti in situazioni per capitalizzare il sentimento mutevole della valuta Euro.

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