商品先物取引の戦略とシステムの開発 – 外国為替取引の教育

商品先物取引の戦略とシステムの開発


先物市場は多くの個人にとって刺激的で魅力的です。しかし、潜在的なトレーダーは、取引の決定方法を決定するという困難なタスクに直面しています。潜在的なトレーダーは、自分の性格、リスク許容度、時間範囲、および時間コミットメントの目的に合った取引方法を開発する必要があります。トレーダーが自分のニーズに最適な方法を開発するのに役立ついくつかの取引スタイルと方法について説明します。
時間枠

時間枠は、取引方法を決定する際に考慮すべき最も重要な側面です。大局的な人物であり、マクロ用語で市場を見ている人は、デイトレードに適していないでしょう。システムに続く長期的な傾向は、マクロタイプの取引が考慮する方法です。長期的な視点で取引することは、すべての人に適しているわけではありません。長期間にわたって地位を維持するには、多大な忍耐と忍耐が必要です。市場が20日間にわたって上昇傾向にある場合、特定の日に下落することなく毎日上昇することは非常にまれです。忍耐力のない人が数日、あるいは1週間ほど下の席を閉じるのは非常に困難です。取引では、マクロビューで最終的に上昇する動きがあり、何週間も負けているポジションではなくても、何日も座ってしまうことがあります。このため、大規模なファンドや機関では、通常、長期的なマクロアプローチが採用されています。

多くの先物トレーダーは、一日の終わりまでにすべてのポジションを終了することを好みます。これらのトレーダーは、日や週ではなく、分や時間の点でより快適な取引です。デイトレーディング戦略には、資本要件が低く、一晩の市場リスクがないなど、多くの魅力的な機能があります。日々の取引に戻る最大の欠点は、所要時間です。デイトレーダーは、取引に関与している限り、コンピューターの前にいなければなりません。多くの潜在的なトレーダーにとって、デイトレードを非現実的なオプションにするのは時間の要件です。

デイトレーディングと長期トレーディングの間に何かを探している先物トレーダーは、通常スイングトレーディングと呼ばれるものにふさわしい。スイングトレーディングの伝統的な見方は、短期的な動きを利用した1〜5日間の迅速なトレードです。この中期的な時間枠は、ほとんどのトレーダーが市場が開く前にすべての注文を出し、終日ポジションを監視する必要がないため、人気があります。
リスク

通常、リスクは報酬とよく相関しています。通常、リスクが大きいほど、潜在的な報酬が大きくなります。デイトレーダーは通常、個々の取引のリスクが低く、より小さな利益を探しています。彼らは多くの場合、多くの小さな報酬を求めて多くの低リスク取引を行います。長期的なトレーダーは、大きな市場の動きがもたらす大きな利益を求めて、取引ごとにリスクを負うことをいとわない。

この好例は、原油市場です。バレルあたり65ドルを超える市場が見られるように、原油は毎日ニュースになっています。長期的なマクロトレーダーは、数か月前に原油先物を45ドルで購入した可能性があります。原油市場は45ドルから60ドルになり、50ドル以下に戻り、最終的には史上最高の66ドルに上昇しました。この動きが始まって以来、多くのマクロ取引は70ドルの原油を念頭に置いていました。トレーダーは、契約ごとに5,000ドルのエクイティの変動に耐えられない、または耐えられないため、ポジションを維持することはできなかったでしょう。

FutureSourceワークシート

上記の例とは対照的に、デイトレーダーがe-mini S&P契約を購入すると、5ポイント高い動きを求めて3ポイント停止します。トレーダーは正解であり、取引が上昇するにつれて、ストップオーダーをすぐに引き締めます。このトレーダーは、取引日の終了前に、最初は150ドルをリスクとして250ドルの利益を上げるつもりです。マクロトレーダーとは異なり、デイトレーダーは、1〜6か月間の長期的な50または100ポイントのインデックスの動きを探していません。

トレーダーは、自分の性格に最適なものを真に決定できる唯一の人です。コンピューターの前に座る時間や欲求がない人は、デイトレーダーとしてはうまくいきません。さらに大きな報酬を求めて大きな金銭的リスクを取ることに不安を抱いている人は、長期的なトレーダーとしてはうまくいきません。

個人的には、特に彼らが間違った方向に進んでいるとき、私は長期の将来のポジションに座る気質はありません。問題の一部は、私が一日中引用画面の前に座っているという事実かもしれません。市場を刻々と見ている見積り画面の前に座っていると、木々を通して森を見ることが難しくなります。そのため、私は個人的に日中取引またはスイング取引に適しています。デイトレーディングでは、市場時間中に他のビジネスに参加することはできないため、実用的な代替手段ではありません。短期のスイングトレーディング、タイプシステムを使用すると、午前中に注文し、終業後の出入りポイントを決定し、市場時間を空けることができます。
先物取引戦略の開発

先物取引の方法論を探す際に、時間枠の好みと市場の価値を書き留めますあなたが持っているefs。例:短期のブレイクアウトをエントリとして使用する、スイング取引の時間枠を使用したトレンド追従方法。トレーダーは、エントリー設定にボリンジャーバンドとキーリバーサルの組み合わせを使用するリバーサルシステムを検討する場合があります。すべてのトレーダーに適した方法はありません。どんな方法でも機能するためには、トレーダーはそれに固執しなければなりません。トレーダーの性格に合わない方法は従うのが難しいでしょう。
理論的先物取引システム

トレーダーAは忙しい専門家で、数日から数週間の間どこでも続く取引に満足しています。彼はお金を稼いでいる場合、取引に長くとどまることは非常に快適ですが、取引を失うことに固執するのは好きではありません。トレーダーはトレンドの方向で取引するのが好きで、エントリーポイントにブレイクアウトを使うのが好きです。

トレーダーAのシステムは次のパラメーターを使用します。

21日移動平均
エントリーを決定するための5日間の新しい高値または安値
市場が21日の移動平均より上で新しい5バーを高くし、過去5日間の少なくとも1つで平均を超えて取引された場合、システムはロングトレードを開始します。
トレーダーは、新しい5バー安でポジションを終了します。新しい5バーの安値が21日間の移動平均を下回り、過去5日間のいずれかで市場がその平均を下回った場合、ポジションを逆にします。

買いの強さと売りの弱さ

上記の例は基本的な先物取引戦略であり、トレーダーは過去のパフォーマンスを判断するために多数の市場でバックテストを行うことができます。この方法の背後にある基本的な考え方が正しい場合、戦略が将来機能する可能性があります。買いの強さと売りの弱さのアイデアは、市場の周りに長い間ありました。移動平均を上回るロングサイドの取引と移動平均を下回るショートサイドからの取引も、確立された取引のアイデアです。

トレーダーはまた、このシステムをフォローする市場を選択する必要があります。トレーダーは、利用可能なリスク資本の量を決定し、逆方向に作業する必要があります。トレーダーが30以上の契約のバスケットを取引する余裕がない限り、彼らはマージンによって決定される量で非相関市場を選択するように見えるべきです。たとえば、オート麦の1契約と原油の1契約を取引するシステムは、原油ではるかに重くなります。これをバランスさせるために、トレーダーは単一の石油契約のマージンに一致する量のオート麦を取引します。経験則として、これは先物のポートフォリオのバランスをとるためにうまく機能します。証拠金要件は、契約のボラティリティによって決定されます。

上記のシステムはバックテストされていないため、最初にそうすることなく取引を行うことはお勧めしません。直感的には、このシステムはおそらく方法論を開発するための良い出発点です。時間枠を調整する必要があるかもしれませんが、システムの背後にある基本は理にかなっています。

先物取引戦略を開発することは、あなたの性格だけでなく市場の信念について考えることを余儀なくされるため、非常にやりがいのある努力になる可能性があります。先物取引の方法論を開発すると、取引の理由が必要になり、本能と感覚で行われた取引を正当化することが難しくなります。

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