商品先物取引の戦略とシステムの開発 – 外国為替取引の教育

商品先物取引の戦略とシステムの開発


先物市場は多くの個人にとって刺激的で魅力的です。しかし、潜在的なトレーダーは、取引の決定方法を決定するという困難なタスクに直面しています。潜在的なトレーダーは、自分の性格、リスク許容度、時間範囲、および時間コミットメントの目的に合った取引方法を開発する必要があります。トレーダーが自分のニーズに最適な方法を開発するのに役立ついくつかの取引スタイルと方法について説明します。
時間枠

時間枠は、取引方法を決定する際に考慮すべき最も重要な側面です。大局的な人物であり、マクロ用語で市場を見ている人は、デイトレードに適していないでしょう。システムに続く長期的な傾向は、マクロタイプの取引が考慮する方法です。長期的な視点で取引することは、すべての人に適しているわけではありません。長期間にわたって地位を維持するには、多大な忍耐と忍耐が必要です。市場が20日間にわたって上昇傾向にある場合、特定の日に下落することなく毎日上昇することは非常にまれです。忍耐力のない人が数日、あるいは1週間ほど下の席を閉じるのは非常に困難です。取引では、マクロビューで最終的に上昇する動きがあり、何週間も負けているポジションではなくても、何日も座ってしまうことがあります。このため、大規模なファンドや機関では、通常、長期的なマクロアプローチが採用されています。

多くの先物トレーダーは、一日の終わりまでにすべてのポジションを終了することを好みます。これらのトレーダーは、日や週ではなく、分や時間の点でより快適な取引です。デイトレーディング戦略には、資本要件が低く、一晩の市場リスクがないなど、多くの魅力的な機能があります。日々の取引に戻る最大の欠点は、所要時間です。デイトレーダーは、取引に関与している限り、コンピューターの前にいなければなりません。多くの潜在的なトレーダーにとって、デイトレードを非現実的なオプションにするのは時間の要件です。

デイトレーディングと長期トレーディングの間に何かを探している先物トレーダーは、通常スイングトレーディングと呼ばれるものにふさわしい。スイングトレーディングの伝統的な見方は、短期的な動きを利用した1〜5日間の迅速なトレードです。この中期的な時間枠は、ほとんどのトレーダーが市場が開く前にすべての注文を出し、終日ポジションを監視する必要がないため、人気があります。
リスク

通常、リスクは報酬とよく相関しています。通常、リスクが大きいほど、潜在的な報酬が大きくなります。デイトレーダーは通常、個々の取引のリスクが低く、より小さな利益を探しています。彼らは多くの場合、多くの小さな報酬を求めて多くの低リスク取引を行います。長期的なトレーダーは、大きな市場の動きがもたらす大きな利益を求めて、取引ごとにリスクを負うことをいとわない。

この好例は、原油市場です。バレルあたり65ドルを超える市場が見られるように、原油は毎日ニュースになっています。長期的なマクロトレーダーは、数か月前に原油先物を45ドルで購入した可能性があります。原油市場は45ドルから60ドルになり、50ドル以下に戻り、最終的には史上最高の66ドルに上昇しました。この動きが始まって以来、多くのマクロ取引は70ドルの原油を念頭に置いていました。トレーダーは、契約ごとに5,000ドルのエクイティの変動に耐えられない、または耐えられないため、ポジションを維持することはできなかったでしょう。

FutureSourceワークシート

上記の例とは対照的に、デイトレーダーがe-mini S&P契約を購入すると、5ポイント高い動きを求めて3ポイント停止します。トレーダーは正解であり、取引が上昇するにつれて、ストップオーダーをすぐに引き締めます。このトレーダーは、取引日の終了前に、最初は150ドルをリスクとして250ドルの利益を上げるつもりです。マクロトレーダーとは異なり、デイトレーダーは、1〜6か月間の長期的な50または100ポイントのインデックスの動きを探していません。

トレーダーは、自分の性格に最適なものを真に決定できる唯一の人です。コンピューターの前に座る時間や欲求がない人は、デイトレーダーとしてはうまくいきません。さらに大きな報酬を求めて大きな金銭的リスクを取ることに不安を抱いている人は、長期的なトレーダーとしてはうまくいきません。

個人的には、特に彼らが間違った方向に進んでいるとき、私は長期の将来のポジションに座る気質はありません。問題の一部は、私が一日中引用画面の前に座っているという事実かもしれません。市場を刻々と見ている見積り画面の前に座っていると、木々を通して森を見ることが難しくなります。そのため、私は個人的に日中取引またはスイング取引に適しています。デイトレーディングでは、市場時間中に他のビジネスに参加することはできないため、実用的な代替手段ではありません。短期のスイングトレーディング、タイプシステムを使用すると、午前中に注文し、終業後の出入りポイントを決定し、市場時間を空けることができます。
先物取引戦略の開発

先物取引の方法論を探す際に、時間枠の好みと市場の価値を書き留めますあなたが持っているefs。例:短期のブレイクアウトをエントリとして使用する、スイング取引の時間枠を使用したトレンド追従方法。トレーダーは、エントリー設定にボリンジャーバンドとキーリバーサルの組み合わせを使用するリバーサルシステムを検討する場合があります。すべてのトレーダーに適した方法はありません。どんな方法でも機能するためには、トレーダーはそれに固執しなければなりません。トレーダーの性格に合わない方法は従うのが難しいでしょう。
理論的先物取引システム

トレーダーAは忙しい専門家で、数日から数週間の間どこでも続く取引に満足しています。彼はお金を稼いでいる場合、取引に長くとどまることは非常に快適ですが、取引を失うことに固執するのは好きではありません。トレーダーはトレンドの方向で取引するのが好きで、エントリーポイントにブレイクアウトを使うのが好きです。

トレーダーAのシステムは次のパラメーターを使用します。

21日移動平均
エントリーを決定するための5日間の新しい高値または安値
市場が21日の移動平均より上で新しい5バーを高くし、過去5日間の少なくとも1つで平均を超えて取引された場合、システムはロングトレードを開始します。
トレーダーは、新しい5バー安でポジションを終了します。新しい5バーの安値が21日間の移動平均を下回り、過去5日間のいずれかで市場がその平均を下回った場合、ポジションを逆にします。

買いの強さと売りの弱さ

上記の例は基本的な先物取引戦略であり、トレーダーは過去のパフォーマンスを判断するために多数の市場でバックテストを行うことができます。この方法の背後にある基本的な考え方が正しい場合、戦略が将来機能する可能性があります。買いの強さと売りの弱さのアイデアは、市場の周りに長い間ありました。移動平均を上回るロングサイドの取引と移動平均を下回るショートサイドからの取引も、確立された取引のアイデアです。

トレーダーはまた、このシステムをフォローする市場を選択する必要があります。トレーダーは、利用可能なリスク資本の量を決定し、逆方向に作業する必要があります。トレーダーが30以上の契約のバスケットを取引する余裕がない限り、彼らはマージンによって決定される量で非相関市場を選択するように見えるべきです。たとえば、オート麦の1契約と原油の1契約を取引するシステムは、原油ではるかに重くなります。これをバランスさせるために、トレーダーは単一の石油契約のマージンに一致する量のオート麦を取引します。経験則として、これは先物のポートフォリオのバランスをとるためにうまく機能します。証拠金要件は、契約のボラティリティによって決定されます。

上記のシステムはバックテストされていないため、最初にそうすることなく取引を行うことはお勧めしません。直感的には、このシステムはおそらく方法論を開発するための良い出発点です。時間枠を調整する必要があるかもしれませんが、システムの背後にある基本は理にかなっています。

先物取引戦略を開発することは、あなたの性格だけでなく市場の信念について考えることを余儀なくされるため、非常にやりがいのある努力になる可能性があります。先物取引の方法論を開発すると、取引の理由が必要になり、本能と感覚で行われた取引を正当化することが難しくなります。

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先物市場と株式市場の間にはかなり大きな違いがあります。最初の大きな違いは、取引時間です。先物市場では、ほとんどの市場で1日23時間取引を行います。 2番目の違いは、空売りのしやすさです。先物市場では、空売りをするときのように原株を借りる必要はありません。 3番目の違い、そしてこの記事で説明するものは、先物契約に適用される毎日の取引制限です。これは、多くの人が難しい方法を学ぶまで理解できない違いです。 Googleの株価は1日で0または無限に達する可能性があり、取引所はそれを止めるために何もしません(特定の状況を除きます)。一方、先物市場には事前に設定された制限があります。定期的にヒットするので、知っておく必要があります。 制限の上限と制限は、先物契約の価格がその契約の取引が停止される前の単一の取引日に移動できる最大の下落または前進です。契約が1日の制限に達すると、市場価格が制限内に戻るまで取引所は取引を停止します*。制限の背後にある理由の1つは、特にパニックの動きや売りまたは買いが枯渇する日の間に、市場にいくつかのチェックとバランスを提供することです。これらの取引停止により、ある程度の余裕が生まれ、市場にニュースイベントや危機を消化する機会が与えられます。各商品に課される制限は、主に契約サイズと過去のボラティリティに基づいて異なります。取引所はこれらの制限の設定を担当しており、理事会の承認が出るまでは裁量で変更できます。 1日の制限のもう1つの側面は、1日の制限の移動後に拡張することです。たとえば、トウモロコシには1日あたり30セントの制限があります。とうもろこし市場が「制限値下げ」、つまり30セント低くなる場合、翌日1日の制限は45セントになります。 1日の制限が2日間以上延長されることはめったにありませんが、最近発生しました。 各取引所は独自の限度額を設定し、一定の割合の動きから一定の限度額の動きまで変動します。一部の契約には制限がありませんが、一部の契約には他の契約より厳しい制限があります。たとえば、シカゴのとうもろこしと小麦は近頃互いに同等に取引されていますが、小麦の1日の上限は60セントで、トウモロコシの上限は30セントです。ただし、これらの制限は、最初の通知日以降に穀物で削除されることに注意してください。最初の通知日の数日後のある日、7月のトウモロコシで70セントの動きを見ました。投資家を保護するために、毎日の価格制限が存在します。毎日の価格制限、またはあなたが取引する契約にその価格制限がないことを確認してください。毎日の価格制限はすべて、取引所の通知により変更される場合があります。 よく取引される先物契約の価格制限 トウモロコシ– $ .30セント 小麦(すべて)-$ .60 大豆-$ .70 Soymeal – 20ドル 大豆油– $ .025 豚– 3.00ドル 生きている牛-3.00ドル 原油– $ 10.00 * 天然ガス– 1.50ドル* ガソリン–。$。25 * コーヒー–なし ココア–なし オレンジジュース– $ .10 砂糖–なし 通貨–なし 金–なし シルバー–なし 銅-なし 金利–なし 木材– 10ドル E-mini S&P 500 ** * NYMEXエネルギー契約の場合、制限はサーキットブレーカーをトリガーし、短期間の取引を停止します。その後、制限は最初に設定された量だけ拡張されます。 ** E-mini S&P […]
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新しい先物指数は通貨バスケットに対してドルを追跡します

CME GroupとDow Jones Indexesは火曜日、Dow Jones CME FX $ INDEXと呼ばれる新しいインデックスの発売を発表しました。これにより、先物ブローカーやトレーダーは世界通貨を米ドルに対してより効率的に取引できるようになります。 インデックスは、オーストラリアドル、カナダドル、ユーロ、イギリスポンド、日本円、スイスフランの6つの他の国際通貨のバスケットと比較したドルの価値を表します。 「この新しい通貨指数は、Dow Jones Indexesの機能とCME Groupの流通経験を活用し、通貨先物における主導的役割を果たします」と、Dow Jones IndexesのAlbert A. Petronella氏は述べています。 CME GroupのFXおよび金利商品のマネージングディレクターであるデレクサムマンは、「市場参加者は、リスク管理の手段として、通貨バスケットを米ドルに対して取引することに長い間関心を示している」と述べました。 この新しいインデックスにより、先物トレーダーは基本的に1回の契約でドルをショートさせ、グローバルリスクをヘッジすることができます。それは逆に加重されます。つまり、バスケット内の通貨に対してドルが強まると、インデックスは減少し、逆もまた同様です。 また、バスケット内の6つの通貨と米ドルは、世界市場で毎日最も取引されているため、信じられないほど流動的です。 Related posts: 外国為替デイトレード 非課税株式 外国為替取引で複数のタイムフレームのマージ マージンコール – マージンコールとは何ですか? なぜ経済カレンダーは、外国為替トレーダーに非常に重要なのですか? デイトレードとは何ですか?デイトレーディングに関する詳細を見る 売り持ち MAE平均封筒の移動