상품 선물 거래 전략 및 시스템 개발 – 외환 수업

상품 선물 거래 전략 및 시스템 개발


선물 시장은 많은 사람들에게 흥미롭고 매력적입니다. 그러나 잠재적 인 거래자는 거래 결정을 내리는 방법을 결정하는 어려운 과제에 직면 해 있습니다. 잠재적 인 거래자는 자신의 성격, 위험 허용, 시간 범위 및 시간 약속 목표에 맞는 거래 방법을 개발해야합니다. 우리는 거래자가 자신의 요구에 가장 적합한 방법을 개발하는 데 도움이되는 몇 가지 거래 스타일과 방법에 대해 논의 할 것입니다.
시간대

거래 방법을 결정할 때 고려해야 할 가장 중요한 측면은 시간대입니다. 큰 사진을 찍고 거시적 용어로 시장을 보는 사람은 일일 거래에 적합하지 않습니다. 시스템을 따르는 장기 추세는 거시 유형 거래가 고려할 방법입니다. 장기적인 관점에서 거래하는 것은 모든 사람에게 적합하지 않습니다. 오랜 기간 동안 지위를 유지하려면 많은 인내와 인내가 필요합니다. 시장이 20 일 동안 높은 경향을 보일 경우, 하루 종일 하락하지 않고 매일 상승 할 가능성은 극히 드 would니다. 많은 인내심이없는 사람이 며칠 또는 일주일의 낮은 폐쇄 기간 동안 앉는 것은 매우 어렵습니다. 거래에서 거시적 관점에서 최종적으로 더 높은 움직임을 보이면, 몇 주 동안지는 위치가 아니라면 며칠 동안 앉아있을 수 있습니다. 이러한 이유로, 장기적인 거시적 접근은 일반적으로 대규모 자금과 기관에 의해 사용됩니다.

많은 선물 거래자들은 하루가 끝날 무렵 그들의 모든 포지션을 떠나기를 좋아합니다. 이 거래자들은 일과 주가 아닌 분과 시간의 관점에서 더 편안하게 거래합니다. 일일 거래 전략에는 자본 요구 사항을 낮추고 밤새 시장 위험을 감수하지 않는 등 매력적인 기능이 많이 있습니다. 일일 거래로 돌아가는 가장 큰 단점은 시간 요건입니다. 일일 거래자는 거래에 참여하는 한 컴퓨터 앞에 있어야합니다. 데이 트레이딩을 많은 잠재적 트레이더에게 비현실적인 옵션으로 만드는 것은 시간 요구 사항입니다.

주간 거래와 장기 거래 사이에서 무언가를 찾는 선물 거래자는 대개 스윙 거래라고 불리는 것에 적합합니다. 스윙 트레이딩의 전통적인 관점은 단기 이동을 이용하는 1-5 일의 빠른 트레이딩입니다. 이 중기 기간은 대부분의 트레이더가 시장 개장 전에 모든 주문을하고 하루 종일 포지션을 모니터링 할 필요가 없기 때문에 인기가 있습니다.
위험

위험은 일반적으로 보상과 관련이 있습니다. 일반적으로 위험이 클수록 잠재적 보상이 커집니다. 주간 거래자는 일반적으로 개별 거래에 대한 위험이 적고 더 적은 수익을 찾고 있습니다. 그들은 종종 수많은 작은 보상을 찾아 위험을 낮추는 거래를합니다. 장기 트레이더는 큰 시장 이동으로 가져올 수있는 더 큰 이윤을 찾기 위해 트레이드 당 더 많은 위험을 감수 할 의향이 있습니다.

이에 대한 좋은 예는 원유 시장입니다. 배럴당 65 달러 이상으로 이동 한 시장을 보면 매일 원유가 뉴스에 나옵니다. 장기 거시 상인은 몇 달 전에 45 달러로 원유 선물을 매수했을 수 있습니다. 원유 시장은 45 달러에서 60 달러로, 50 달러 이하로 돌아와 결국 사상 최고치 인 66 달러로 상승했습니다. 이 움직임이 시작된 이래로 많은 매크로 거래는 $ 70의 원유를 염두에 두었습니다. 자기 자본의 계약 변동 당 $ 5,000를 기꺼이 견딜 수 없거나 견딜 수없는 거래자는 자신의 입장을 유지할 수 없었을 것입니다.

FutureSource 워크 시트

위의 예와 달리, e-mini S & P 계약을 구매 한 주간 거래자는 3 포인트 더 높은 5 포인트 이동을 찾습니다. 거래자는 옳고 거래는 더 높아질수록 그의 중지 주문을 빠르게 강화합니다. 이 거래자는 거래 마감일 전에 250 달러의 수익을 내기 위해 처음에 150 달러의 위험을 감수하려고합니다. 거시 트레이더와 달리, 일일 트레이더는 1-6 개월 동안 지수에서 장기적으로 50 또는 100 포인트 이동을 찾지 않습니다.
인격

거래자는 자신의 성격에 가장 잘 맞는 것을 진정으로 결정할 수있는 유일한 사람입니다. 컴퓨터 앞에 앉아있을 시간이 없거나 욕구가없는 사람은 주간 거래자로서 좋지 않습니다. 더 큰 보상을 요구하는 큰 재무 위험을 감수하는 데 불편한 사람은 장기 거래자로서 적합하지 않습니다.

개인적으로 저는 장기 선물 포지션, 특히 그들이 잘못 가고있는 상황에 앉을 성향이 없습니다. 문제의 일부는 하루 종일 견적 화면 앞에 앉아 있다는 사실입니다. 시장을 틱별로보고있는 견적 화면 앞에 앉아 있으면 나무를 통해 숲을보기가 어렵습니다. 이런 이유로, 나는 개인적으로 일일 거래 나 스윙 거래에 적합합니다. 주간 거래는 시장 시간 동안 다른 비즈니스에 참석할 수 없으므로 실용적인 대안이 아닙니다. 단기 거래, 스윙 거래, 유형 시스템을 사용하면 오전에 주문을 마치고 마감 후 입출고 지점을 결정하고 시장 시간이 비어 있습니다.
선물 거래 전략 개발

선물 거래 방법론을 찾을 때 시장 선호도뿐만 아니라 시간대 선호도를 적어 두십시오.efs 보유. 예를 들어, 단기 거래를 항목으로 사용하는 스윙 트레이딩 시간 프레임이있는 추세 추종 방법. 트레이더는 엔트리 셋업을 위해 볼린저 밴드와 키 리버설의 조합을 사용하는 리버설 시스템을 볼 수 있습니다. 모든 거래자에게 적합한 방법은 없습니다. 모든 방법이 작동하려면 상인은 그 방법을 고수해야합니다. 거래자의 성격에 맞지 않는 방법은 따르기가 어려울 것입니다.
이론적 선물 거래 시스템

거래자 A는 며칠에서 몇 주까지 지속되는 거래에 익숙한 바쁜 전문가입니다. 그는 돈을 벌면 더 오래 거래에 머무르는 것이 매우 편안하지만, 거래를 잃어 버리는 것을 좋아하지 않습니다. 거래자는 추세의 방향으로 거래하는 것을 좋아하고 진입 점에 브레이크 아웃을 사용하는 것을 좋아합니다.

트레이더 A의 시스템은 다음 매개 변수를 사용합니다.

21 일 이동 평균
5 일 신규 최고 또는 최저
시장이 21 일 이동 평균을 초과하여 새로운 5 바를 높이고 지난 5 일 중 적어도 1 일 평균 이상으로 거래 한 경우 시스템은 장기 거래에 들어갑니다.
트레이더는 새로운 5 bar 최저점에서 포지션을 종료합니다. 새로운 5 bar 최저가 21 일 이동 평균보다 낮고 시장이 지난 5 일 중 하나에서 그 평균보다 낮게 거래 된 경우 포지션을 되 돌리십시오.

구매력과 판매 약점

위의 예는 거래자가 과거에 어떻게 수행되었는지를 판단하기 위해 수많은 시장에서 백 테스트를 할 수있는 기본 선물 거래 전략입니다. 이 방법의 기본 아이디어가 튼튼하다면, 향후 전략이 작동 할 가능성이 있습니다. 강점 매수 및 약점 매도에 대한 아이디어는 오랫동안 시장에 존재했습니다. 이동 평균보다 긴면을 거래하고 이동 평균보다 낮은면을 거래하는 것도 잘 확립 된 거래 아이디어입니다.

거래자는 또한이 시스템을 따를 시장을 선택해야합니다. 거래자는 이용 가능한 위험 자본의 양을 결정하고 후진해야합니다. 거래자가 30 개 이상의 계약의 바구니를 거래 할 여유가 없다면, 마진에 의해 결정된 수량으로 상관되지 않은 시장을 선택해야합니다. 예를 들어 귀리 계약 1 개와 원유 계약 1 개로 거래 된 시스템은 원유에서 훨씬 더 무겁습니다. 균형을 맞추기 위해 상인은 단일 석유 계약의 마진과 일치하는 귀리 수량을 거래합니다. 일반적으로 이것은 선물 포트폴리오의 균형을 맞추는 데 효과적입니다. 마진 요구 사항은 계약의 변동성에 따라 결정됩니다.

위의 시스템은 다시 테스트되지 않았으므로 먼저 그렇게하지 않으면 서 거래하지 않는 것이 좋습니다. 직관적으로이 시스템은 방법론 개발을위한 좋은 출발일 것입니다. 시간 프레임을 조정해야 할 수도 있지만 시스템 배후의 기본 사항은 의미가 있습니다.

선물 거래 전략을 개발하는 것은 시장의 신념뿐만 아니라 당신의 성격에 대해 생각하도록 강요하므로 매우 보람있는 노력이 될 수 있습니다. 선물 거래 방법론을 개발하면 거래 사유가 있어야하며 직감과 직감에 따른 거래를 정당화하기가 어렵습니다.

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