Opracowanie strategii i systemu handlu kontraktami futures na towary – Edukacja na rynku Forex.

Opracowanie strategii i systemu handlu kontraktami futures na towary


Rynki kontraktów futures są ekscytujące i atrakcyjne dla wielu osób. Jednak potencjalni inwestorzy stają przed trudnym zadaniem polegającym na określeniu, w jaki sposób powinni podejmować decyzje handlowe. Potencjalni inwestorzy muszą opracować metodę handlową, która będzie pasować do ich osobowości, tolerancji ryzyka, horyzontu czasowego i celów związanych z zobowiązaniami czasowymi. Omówimy kilka stylów i metod handlowych, które pomogą traderowi opracować metodę, która najlepiej odpowiada jego potrzebom.
Ramy czasowe

Ramy czasowe mogą być najważniejszym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy określaniu metody handlu. Ktoś, kto jest dużym obrazem i patrzy na rynki w kategoriach makro, nie byłby odpowiedni do codziennego handlu. Długoterminowy trend podążający za systemem byłby metodą rozważaną przez handel makropoleceń. Handel z perspektywą długoterminową nie jest odpowiedni dla wszystkich. Utrzymanie pozycji przez dłuższy czas wymaga ogromnej cierpliwości i wytrwałości. Jeśli trend rynkowy będzie wyższy w ciągu 20 dni, niezwykle rzadko zdarza się, że porusza się codziennie wyżej bez zamykania się w danym dniu. Osobie bez dużej cierpliwości bardzo trudno jest siedzieć przez kilka dni lub nawet tydzień niższych zamknięć. W handlu ewentualne ruchy są wyższe w widoku makro, możesz w końcu siedzieć przez kilka dni, jeśli nie tygodnie od utraty pozycji. Z tego powodu duże fundusze i instytucje stosują długoterminowe podejście makro.

Wielu traderów futures lubi opuszczać swoje pozycje do końca dnia. Ci inwestorzy są bardziej komfortowi w zakresie minut i godzin niż dni i tygodni. Strategia handlu dziennego ma wiele atrakcyjnych cech, takich jak niższe wymagania kapitałowe i brak ryzyka rynkowego z dnia na dzień. Największym wycofaniem się z codziennego handlu jest wymóg czasowy. Handlowiec dzienny musi znajdować się przed komputerem, o ile jest zaangażowany w transakcję. To wymóg czasowy sprawia, że ​​handel dzienny jest nierealną opcją dla wielu potencjalnych inwestorów.

Handlowcy futures szukający czegoś pomiędzy transakcjami dziennymi a długoterminowymi zwykle pasują do tego, co często określa się mianem handlu swingowego. Tradycyjne podejście do handlu huśtawkowego to szybki 1-5-dniowy handel wykorzystujący ruch krótkoterminowy. Ten średniookresowy termin jest popularny, ponieważ większość handlowców składa wszystkie swoje zamówienia przed otwarciem rynku i nie musi monitorować swoich pozycji przez cały dzień.
Ryzyko

Ryzyko zwykle dobrze koreluje z nagrodą – zwykle im większe ryzyko, tym większa potencjalna nagroda. Handlowcy jednodniowi zwykle ryzykują mniej na pojedynczej transakcji i szukają mniejszego zysku. Często będą dokonywać wielu transakcji o niższym ryzyku w poszukiwaniu licznych małych nagród. Inwestorzy długoterminowi są gotowi zaryzykować więcej w przeliczeniu na transakcję w poszukiwaniu większego zysku, jaki może przynieść duży ruch rynkowy.

Dobrym tego przykładem byłby rynek ropy naftowej. Ropa naftowa jest codziennie w wiadomościach, ponieważ widzimy rynek, który wzrósł powyżej 65 USD za baryłkę. Długoterminowy makler może kupować kontrakty na ropę naftową kilka miesięcy temu po cenie 45 USD. Rynek ropy wzrósł z 45 USD do 60 USD, a następnie spadł poniżej 50 USD, zanim ostatecznie osiągnął rekordowy poziom 66 USD. Wiele makroprzedmiotów miało na myśli 70 dolarów surowca od początku tego posunięcia. Inwestor, który nie chce lub nie jest w stanie wytrzymać 5000 USD za zmiany w kapitale kontraktowym, nie byłby w stanie utrzymać swojej pozycji.

Arkusz FutureSource

W przeciwieństwie do powyższego przykładu, przedsiębiorca kupujący kontrakt e-mini S&P umieszcza 3-punktowy przystanek, szukając 5-punktowego ruchu wyżej. Handlowiec ma rację, a gdy handel przesuwa się wyżej, szybko zaostrza swoje zlecenie stop. Ten inwestor zamierza początkowo zaryzykować 150 USD, aby uzyskać 250 USD zysku przed końcem dnia handlowego. W przeciwieństwie do makr tradera, jednodniowy trader nie szuka długoterminowego 50 lub 100-punktowego ruchu w indeksie w okresie 1-6 miesięcy.
Osobowość

Handlowiec jest jedynym, który może naprawdę ustalić, co najlepiej pasuje do jego osobowości. Osoba, która nie ma czasu ani ochoty usiąść przed komputerem, nie da sobie rady jako przedsiębiorca dzienny. Osoba, która nie czuje się komfortowo podejmując duże ryzyko finansowe, szukając jeszcze większych nagród, nie radziłaby sobie dobrze jako długoterminowy inwestor.

Osobiście nie mam skłonności do siedzenia z długoterminowymi pozycjami futures, zwłaszcza gdy idą one w złym kierunku. Częścią problemu może być fakt, że cały dzień siedzę przed ekranem z cytatami. Siedzenie przed ekranem z cytatami i obserwowanie rynków tyk po tykanie utrudnia dostrzeżenie lasu przez drzewa. Z tego powodu osobiście nadaję się do handlu dziennego lub swingowego. Dzienny handel nie pozwala mi uczestniczyć w żadnej innej działalności w godzinach rynkowych, więc nie jest praktyczną alternatywą. Dzięki krótszemu terminowi, systemowi handlu huśtawkowego, typowi, mogę składać zamówienia rano, określać moje punkty wejścia i wyjścia po zamknięciu i mieć wolne godziny pracy.
Opracowanie strategii handlu kontraktami futures

Szukając metodologii handlu kontraktami futures, zapisz preferencje czasowe oraz wartość rynkowąefs trzymasz. Na przykład: metoda podążania za trendem, z przedziałem czasowym transakcji wahadłowych, która wykorzystuje krótkoterminowe przebicia jako wejście. Inwestor może spojrzeć na system odwracania, który wykorzystuje kombinację pasm Bollingera i kluczowych zwrotów do konfiguracji wejścia. Nie ma jednej metody, która byłaby odpowiednia dla wszystkich inwestorów. Aby każda metoda działała, trader musi się jej trzymać. Metoda, która nie pasuje do osobowości inwestora, będzie trudna do zastosowania.
Teoretyczny system handlu futures

Trader A jest zapracowanym profesjonalistą, który czuje się komfortowo z transakcjami trwającymi od kilku dni do kilku tygodni. Czuje się bardzo dobrze, pozostając w handlu dłużej, jeśli zarabia pieniądze, ale nie lubi pozostać przy przegranych transakcjach. Inwestor lubi handlować w kierunku trendu i lubi wykorzystywać przebicia jako punkty wejścia.

System Tradera A wykorzystuje następujące parametry:

Średnia ruchoma z 21 dni
5 dni nowy najwyższy lub najniższy poziom w celu ustalenia wejścia
System wejdzie w długą transakcję, jeśli rynek osiągnie nowy poziom pięciu słupków powyżej powyższej średniej ruchomej z 21 dni i handluje powyżej średniej co najmniej jednego z ostatnich pięciu dni.
Inwestor opuści pozycję z nowym niskim pięcioma słupkami. Jeśli nowe minimum z pięcioma słupkami znajduje się poniżej 21-dniowej średniej kroczącej, a rynek notował poniżej tej średniej w jednym z ostatnich pięciu dni, odwróć pozycję.

Siła kupna i słabość sprzedaży

Powyższy przykład byłby podstawową strategią handlu kontraktami futures, którą trader mógłby przetestować na wielu rynkach, aby ustalić, jak działałby w przeszłości. Jeśli podstawowe idee tej metody są solidne, możliwe jest, że strategia zadziała w przyszłości. Pomysły na siłę nabywczą i słabość sprzedaży są od dawna obecne na rynkach. Handlowanie długim bokiem powyżej średniej kroczącej i handel z krótkiego boku poniżej średniej kroczącej to również dobrze ugruntowane pomysły handlowe.

Przedsiębiorca musiałby również wybrać rynki, aby zastosować ten system. Inwestor musiałby określić kwotę kapitału podwyższonego ryzyka, jaką dysponują, i działać wstecz. O ile trader nie może sobie pozwolić na obrót koszykiem ponad 30 kontraktów, powinien szukać rynków nieskorelowanych z ilościami ustalonymi na podstawie marży. Na przykład system, w ramach którego handlowanoby 1 kontraktem na owies i 1 kontraktem na ropę naftową, byłby znacznie ważniejszy w przypadku ropy naftowej. Aby to zrównoważyć, handlowiec wymieniałby owies w ilości odpowiadającej marży dla pojedynczego kontraktu naftowego. Zasadniczo działa to dobrze w celu zrównoważenia portfela kontraktów futures. Wymagany depozyt zabezpieczający zależy od zmienności kontraktu.

Powyższy system nie został ponownie przetestowany i nie poleciłbym nikomu wymiany go bez uprzedniego zrobienia tego. Intuicyjnie ten system jest prawdopodobnie dobrym początkiem do opracowania metodologii. Podstawy systemu mają sens, chociaż ramy czasowe mogą wymagać dostosowania.

Opracowanie strategii handlu kontraktami futures może być bardzo satysfakcjonującym przedsięwzięciem, ponieważ zmusza do myślenia o swojej osobowości oraz przekonaniach rynkowych. Opracowanie metodologii handlu kontraktami futures zmusi cię do posiadania powodu do handlu i utrudni uzasadnienie transakcji wykonanych instynktem i wyczuciem.

Recent Content

link to Nowy indeks futures śledzi dolara w stosunku do koszyka walut

Nowy indeks futures śledzi dolara w stosunku do koszyka walut

CME Group i Dow Jones Indexes ogłosiły we wtorek uruchomienie nowego indeksu o nazwie Dow Jones CME FX $ INDEX, który, jak twierdzą, da brokerom i traderom futures bardziej efektywny sposób handlu globalnymi walutami względem dolara amerykańskiego. Indeks reprezentuje wartość dolara w porównaniu do koszyka sześciu innych walut międzynarodowych: dolara australijskiego, dolara kanadyjskiego, euro, funta […]
link to 6 nietypowych porad dotyczących zarządzania ryzykiem w handlu kontraktami futures

6 nietypowych porad dotyczących zarządzania ryzykiem w handlu kontraktami futures

W tym artykule omówię sześć metod zarządzania ryzykiem, których inwestorzy zwykle nie biorą pod uwagę, ale powinni aktywnie ćwiczyć podczas handlu na rynku kontraktów futures. Właściwe zarządzanie własnym ryzykiem nie może samo w sobie przynosić obfitych zysków, ale z mojego doświadczenia gwarantuje, że krótkoterminowe transakcje nie spowodują krótkoterminowego zaangażowania na rynkach. Bądź realistą. Poznaj rozmiar […]