Zaawansowane techniki handlu kontraktami futures: jak poślizg może zagrozić silnej strategii – Edukacja na rynku Forex.

Zaawansowane techniki handlu kontraktami futures: jak poślizg może zagrozić silnej strategii


Bez względu na to, jak doświadczony lub utalentowany może być trader futures, szanse na poślizg będą potężnym przeciwnikiem w tym czy innym czasie. Aby zminimalizować wpływ poślizgu, handlowcy stosują dwie wspólne strategie – usprawnienie infrastruktury technologicznej i opracowanie zaawansowanych strategii handlu – ale czy są inne sposoby na wygraną wojnę przeciwko poślizgowi?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: „Tak!”. Możesz zwiększyć wydajność związaną z handlem i promować „odporne na poślizg” podejście do rynków kontraktów terminowych, zajmując się dwoma kluczowymi kwestiami:

Zrozumienie, w jaki sposób wydajność wpływa na twoją strategię handlową
Badanie opcji po stronie brokera w celu zwiększenia wydajności

Poprzez oszacowanie, w jaki sposób realizacja zamówienia nie jest optymalna, i określenie obszarów, w których pośrednik może pomóc, poślizg może stać się tolerowanym złem.
Zrozum swoją strategię handlową

Kompleksowy plan handlowy to piękna rzecz. Zapewnia ramy dla reagowania na ryzyko, wybór transakcji i zarządzanie pieniędzmi w miarę ewolucji rynku. Jednak niezależnie od tego, jak silna wydaje się strategia na papierze, poślizg może osłabić twoją zdolność do generowania stałych zysków na rynku na żywo. Oto kilka powodów, dla których tak się dzieje:

Płynność i zmienność: głębokość rynku i poziom aktywności produktu zawsze zmieniają się w zależności od panujących warunków. Handel w okresach ograniczonej płynności lub ekstremalnej niestabilności zwiększa szansę poniesienia straty z powodu poślizgu.
Niewystarczające typy zleceń: Korzystanie z zleceń rynkowych lub zleceń stop-market do wejścia i wyjścia z rynku może być kosztowne. Wypełnienie „najlepszą dostępną ceną” często bardzo różni się od ceny idealnej.
Nierealistyczna matryca zysków: cele o niskim zysku i wysokie częstotliwości handlu zwiększają wpływ poślizgu na wynik strategii. O ile inwestor nie podejmie środków w celu zmaksymalizowania wydajności, ten rodzaj strategii może nie być skuteczny.
Współczynniki X: Każda infrastruktura rynkowa, giełdowa i handlowa jest wyjątkowa. Niewidzialne problemy, takie jak opóźnienie danych, nieefektywny routing zamówień i wydajność serwera, mogą powodować nadmierne opóźnienia systemu, zwiększając poślizg.

Płynność rynku, ryzyko kontra zysk i rodzaj zlecenia to trzy główne obszary, w których poślizg zagraża wielu silnym, zaawansowanym strategiom handlowym. Niemniej jednak, zachowując należytą staranność i korzystając z usług kompetentnego brokera, możesz osiągnąć optymalną realizację zamówienia.
Środki zaradcze po stronie brokera

Być może największym wyzwaniem dotyczącym poślizgu jest to, że wielu jego kierowców nie jest pod kontrolą handlowca. Chociaż zaawansowane strategie handlowe mogą pomóc zminimalizować postrzegane miniony, bardzo ważne jest także zapewnienie usług renomowanego domu maklerskiego.

Brokerzy kontraktów futures występują we wszystkich kształtach i rozmiarach, od pełnej obsługi po głębokie zniżki. Najbardziej odpowiedni wybór zależy od dostępnych zasobów i celów związanych z handlem. Jeśli planujesz zaatakować rynek kontraktów futures strategią szczególnie wrażliwą na koszty poślizgu, musisz koniecznie współpracować z odpowiednim brokerem. Oto kilka usług, które są de facto środkami zaradczymi po stronie brokera:

Bezpośredni dostęp do rynku (DMA): DMA znacznie poprawia jakość wypełnienia i realizację transakcji. W ramach DMA twoje zamówienia trafiają bezpośrednio na giełdę, bez uprzedniego kierowania przez pośrednika.
Hosting zamówień: często zamówienia są przechowywane lokalnie na komputerze PC przedsiębiorcy, zanim zostaną zrealizowane na rynku. Jest to znane jako hosting po stronie klienta. Po stronie serwera jest odwrotnie – zamówienia spoczywają na giełdzie w oczekiwaniu na wykonanie.
Automatyzacja: Jednym ze sposobów na znaczne zmniejszenie opóźnień i poślizgów jest automatyzacja strategii handlowych. Automatyzacja obejmuje wybór transakcji, składanie zamówień i zarządzanie transakcjami w jednej automatycznej funkcji. Ponadto zautomatyzowane strategie są często wykorzystywane przez kolokowane serwery dostarczone przez brokera, co dodatkowo zwiększa precyzję.
Solidne oprogramowanie transakcyjne: zaawansowane typy zleceń, zamówienia grupowe i oprogramowanie do tworzenia wykresów o niskim opóźnieniu są silnymi sposobami na poprawę wydajności związanej z handlem. Posiadanie brokera, który obsługuje idealną platformę do realizacji zaawansowanych strategii handlowych, jest koniecznością.

Na nowoczesnym rynku kontraktów futures handlowcy mają dostęp do szerokiej gamy opcji maklerskich. Funkcje, takie jak hosting zleceń po stronie serwera, automatyzacja i DMA, to kilka typowych sposobów, w jakie broker może pomóc zwiększyć efektywność handlu.
Realizacja zaawansowanych strategii handlowych

Chociaż prawdą jest, że koszty złych wypełnień mogą być znaczne, jeśli nie zostaną zaznaczone, są dobre wieści: Poślizgiem można zarządzać. Stosując odpowiednią technologię i kompetentnego brokera, możesz radykalnie ograniczyć słabe wykonanie transakcji.

Recent Content

link to Nowy indeks futures śledzi dolara w stosunku do koszyka walut

Nowy indeks futures śledzi dolara w stosunku do koszyka walut

CME Group i Dow Jones Indexes ogłosiły we wtorek uruchomienie nowego indeksu o nazwie Dow Jones CME FX $ INDEX, który, jak twierdzą, da brokerom i traderom futures bardziej efektywny sposób handlu globalnymi walutami względem dolara amerykańskiego. Indeks reprezentuje wartość dolara w porównaniu do koszyka sześciu innych walut międzynarodowych: dolara australijskiego, dolara kanadyjskiego, euro, funta […]
link to 6 nietypowych porad dotyczących zarządzania ryzykiem w handlu kontraktami futures

6 nietypowych porad dotyczących zarządzania ryzykiem w handlu kontraktami futures

W tym artykule omówię sześć metod zarządzania ryzykiem, których inwestorzy zwykle nie biorą pod uwagę, ale powinni aktywnie ćwiczyć podczas handlu na rynku kontraktów futures. Właściwe zarządzanie własnym ryzykiem nie może samo w sobie przynosić obfitych zysków, ale z mojego doświadczenia gwarantuje, że krótkoterminowe transakcje nie spowodują krótkoterminowego zaangażowania na rynkach. Bądź realistą. Poznaj rozmiar […]