Опционные стратегии для фьючерсных трейдеров: # 2 Straddle – Узнайте форекс

Опционные стратегии для фьючерсных трейдеров: # 2 Straddle


Мы рассмотрели стратегию дерева опций в предыдущем посте. В духе сезона предвыборной кампании я попросил читателей решить, какую стратегию мне следует освещать дальше. Согласно результатам опроса, с сорока четырьмя процентами голосов, я представляю обзор длинных и коротких вариантов опционов. Пожалуйста, имейте в виду, что мы здесь для того, чтобы обслуживать не только клиентские счета, но и как брокеры, нам очень приятно помогать трейдерам в любом качестве. Все вопросы актуальны и приветствуются.

Long Straddle: мы покупали пут и покупали колл по тому же контракту с той же датой истечения срока действия.

Пример: длинное колебание 10 сентября, примечания к году.

Купить за деньги 132,5 звонить
Купить в деньгах 132,5 пут

Максимальный выигрыш: выигрыш по коллу или опциону пут за вычетом премии, уплаченной за проигрышный опцион.

Опция премиум должна иметь большое значение. В этих стратегиях премии имеют наибольшую актуальность с точки зрения P / L. Цена, которую вы приобретаете или пишете, определяет торговые диапазоны, цели прибылей и убытков.

Максимальный убыток: комбинированная премия, оплаченная за колл и пут.

Когда его использовать: эту стратегию лучше всего использовать, когда трейдер ожидает, что рынок совершит приличное движение, но не знает, в каком направлении, например, когда будут опубликованы отчеты или другие новости. Длинное колебание стремится извлечь выгоду из высокой волатильности. Если вы ожидаете, что цены значительно изменятся в течение следующих нескольких дней, возможно, стоит использовать длинное колебание.

Цель: воспользоваться волатильностью направления независимо от направления.

Варианты Straddle

Short Straddle: мы продали бы пут и продаем колл по тому же контракту с той же датой истечения.

Пример: короткая строчка 10 сентября, ноты.

Максимальный выигрыш: премия, полученная от коротких опционов пут и колл.

Максимальный урон: бесконечный. Открытые опционы могут подвергнуть трейдеров значительным торговым потерям на быстро движущихся рынках. Управление рисками имеет решающее значение при использовании этой стратегии.

Когда его использовать: трейдер обычно использует эту стратегию, когда ожидает, что рынок будет торговаться в узком диапазоне. Например, процентные ставки для торговли в узком диапазоне вплоть до истечения срока действия опциона.

10-летние казначейства Чары

Цель: извлечь выгоду из среды с низкой волатильностью, вы ожидаете, что рынок будет торговаться в диапазоне, определяемом премией, собранной по опционам.

На что следует обратить внимание: эта сделка является дорогой с точки зрения опционной премии, поэтому прогнозируемое движение должно быть несколько большим.

Стратегия выхода: Стратегия коротких опционов может пойти против вас довольно быстро, и наличие необходимого контроля риска, безусловно, необходимо.

Если вам нравятся опционы и вы хотите увидеть опционные стратегии, используемые в реальной торговой среде, тогда я предлагаю вам подписаться на новостную рассылку Аарона Кука Straight Talk – это бесплатно!

ПОРЯДОК ОСТАНОВКИ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОГРАНИЧИВАЕТ ВАШИ УБЫТКИ СТОИМОСТЬЮ СТОРОНЫ, ПОТОМУ ЧТО СТОИТ ЗАКАЗЫ СТОП, ЕСЛИ ЦЕНА ХИТ, СТАТЬ ЗАРЯДКАМИ РЫНКА И, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ РЫНКА, ЦЕНА РЕАЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОТЛИЧНОЙ ОТ СТОИМОСТИ СТОП. ЕСЛИ РЫНОК ДОСТИГНУЛ ЕГО ОГРАНИЧЕНИЕ ЦЕНЫ НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ЦЕНУ, «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ», МОЖЕТ БЫТЬ НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ ПОРЯДОК ОСТАНОВКИ ПОТЕРЯ.

ИНВЕСТИРУЯ В ПОКУПКУ ВАРИАНТОВ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОТЕРЯТЬ ВСЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ВЫ ИНВЕСТИРУЛИ.

СТРАТЕГИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ КОМБИНАЦИИ ПОЗИЦИЙ, ТАКИХ, КАК РАСПОЛОЖЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ, МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫМИ, КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОСТО ДЛИННУЮ ИЛИ КОРОТКУЮ ПОЗИЦИЮ.

Recent Content

link to Индекс новых фьючерсов отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют

Индекс новых фьючерсов отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют

CME Group и Dow Jones Indexs объявили во вторник о запуске нового индекса под названием Dow Jones CME FX $ INDEX, который, по их словам, даст фьючерсным брокерам и трейдерам более эффективный способ торговли мировыми валютами против доллара США. Индекс представляет стоимость доллара по сравнению с корзиной из шести других международных валют: австралийский доллар, канадский […]
link to 6 необычных советов по управлению рисками для торговли фьючерсами

6 необычных советов по управлению рисками для торговли фьючерсами

В этой статье я расскажу о шести методах управления рисками, которые инвесторы обычно не рассматривают, но должны активно практиковать при торговле на фьючерсном рынке. Правильное управление своим риском не может само по себе приносить значительную прибыль, но, по моему опыту, это гарантирует, что ваша краткосрочная торговля не приведет к краткосрочному участию в рынках. Быть реалистичным. […]