Разработка стратегии и системы торговли товарными фьючерсами – Узнайте форекс

Разработка стратегии и системы торговли товарными фьючерсами


Фьючерсные рынки интересны и привлекательны для многих людей. Тем не менее, потенциальные трейдеры сталкиваются с непростой задачей определения того, как они должны принимать свои торговые решения. Потенциальные трейдеры должны разработать метод торговли, соответствующий их индивидуальности, толерантности к риску, временному горизонту и целям временных обязательств. Мы обсудим несколько торговых стилей и методов, которые помогут трейдеру разработать метод, который наилучшим образом соответствует его потребностям.
Временные рамки

Сроки могут быть наиболее важным аспектом, который следует учитывать при определении вашего метода торговли. Кто-то, кто является человеком большой картины и смотрит на рынки в макро-терминах, не подходит для дневной торговли. Система следования долгосрочным трендам была бы методом, который бы учитывала торговля макро-типа. Торговля с долгосрочной перспективой подходит не всем. Требуется большое терпение и настойчивость, чтобы занимать должность в течение длительного периода. Если рынок будет расти в течение 20-дневного периода, будет крайне редко, чтобы он двигался выше каждый день, не закрываясь ниже в любой данный день. Человеку без большого терпения очень трудно просидеть несколько дней или даже неделю нижних закрытий. В сделке возможное движение вверх в макро-представлении может привести к тому, что вы будете сидеть в течение нескольких дней, если не недель убыточной позиции. По этой причине долгосрочный макроэкономический подход обычно используется крупными фондами и учреждениями.

Многим фьючерсным трейдерам нравится выходить из своих позиций к концу дня. Этим трейдерам удобнее торговать с точки зрения минут и часов, а не дней и недель. Стратегия дневной торговли имеет много привлекательных функций, таких как более низкие требования к капиталу и отсутствие рыночного риска в одночасье. Самый большой недостаток в трейдинге – это требование времени. Дневной трейдер должен находиться перед компьютером, пока он вовлечен в сделку. Именно требование времени делает дневную торговлю нереальным вариантом для многих потенциальных трейдеров.

Фьючерсные трейдеры, ищущие что-то между дневной торговлей и долгосрочной торговлей, обычно вписываются в то, что часто называют колебательной торговлей. Традиционный взгляд на свинг-трейдинг – быстрая 1-5-дневная сделка с использованием более краткосрочного движения. Эти среднесрочные временные рамки популярны, так как большинство трейдеров размещают все свои ордера до открытия рынка и им не нужно следить за своими позициями весь день.
риск

Риск обычно хорошо коррелирует с вознаграждением – обычно, чем больше риск, тем больше потенциальное вознаграждение. Дневные трейдеры обычно меньше рискуют на отдельной сделке и ищут меньшую прибыль. Они часто совершают много сделок с меньшим риском в поисках многочисленных небольших наград. Долгосрочные трейдеры готовы рисковать больше на сделку в поисках большей прибыли, которую может принести крупное движение рынка.

Прекрасным примером этого будет рынок сырой нефти. Сырая нефть ежедневно появляется в новостях, поскольку мы видим, что рынок поднялся выше 65 долларов за баррель. Долгосрочный макротрейдер мог купить фьючерсы на сырую нефть несколько месяцев назад по 45 долларов. Рынок сырой нефти упал с 45 до 60 долларов, а затем опустился ниже 50 долларов, прежде чем в итоге взлетел до новых рекордных максимумов в 66 долларов. С тех пор, как этот шаг начался, многие макро сделки имели в виду 70 долларов. Трейдер, не желающий или неспособный выдержать 5000 долл. США в связи с колебаниями контракта в капитале, не смог бы удержать свою позицию.

FutureSource Worksheet

В отличие от вышеприведенного примера, дневной трейдер, покупающий контракт S-P e-mini, размещает 3-точечный стоп, ожидая повышения на 5 пунктов. Трейдер прав, и по мере того, как торговля движется выше, он быстро ужесточает свой стоп-ордер. Этот трейдер намеревается изначально рискнуть 150 долларами, чтобы получить прибыль в 250 долларов до закрытия торгового дня. В отличие от макро-трейдера, дневной трейдер не ищет более долгосрочного движения индекса на 50 или 100 пунктов в течение 1-6 месяцев.
личность

Трейдер – единственный, кто действительно может определить, что лучше всего соответствует его или ее личности. Человек, у которого нет ни времени, ни желания сидеть за компьютером, не будет успешным как дневной трейдер. Человек, которому неудобно брать на себя большие финансовые риски в поисках еще большего вознаграждения, не преуспеет в качестве долгосрочного трейдера.

Лично у меня нет склонности сидеть на долгосрочных фьючерсных позициях, особенно когда они идут неправильным путем. Частично проблема может заключаться в том, что я весь день сижу перед экраном с цитатами. Сидя перед экраном котировок, наблюдая за рынком за кадром, трудно увидеть лес сквозь деревья. По этой причине я лично подхожу для дневной или свинг-торговли. Дневная торговля не позволяет мне заниматься другими делами в часы работы рынка, поэтому это не практическая альтернатива. С более коротким сроком, свинг-трейдингом, системой типов, я могу размещать свои ордера утром, определять свои точки входа и выхода после закрытия и иметь свободные часы работы рынка.
Разработка стратегии торговли фьючерсами

В поисках методологии торговли фьючерсами запишите предпочтительные временные рамки, а также рыночныеесли вы держите Например: метод следования за трендом с временным периодом колебания, который использует краткосрочные прорывы в качестве входа. Трейдер может взглянуть на систему разворота, которая использует комбинацию полос Боллинджера и ключевых разворотов для настройки входа. Не существует единого метода, который устраивал бы всех трейдеров. Чтобы любой метод работал, трейдер должен придерживаться его. Трудно будет следовать методу, который не соответствует личности трейдера.
Теоретическая система торговли фьючерсами

Трейдер А – это занятой профессионал, которому удобны сделки продолжительностью от нескольких дней до нескольких недель. Ему очень удобно оставаться в сделке дольше, если он зарабатывает деньги, но он не любит задерживаться на убыточных сделках. Трейдер любит торговать в направлении тренда и любит использовать прорывы для точек входа.

Система трейдера А использует следующие параметры:

Скользящее среднее за 21 день
5-дневный новый максимум или минимум для определения входа
Система войдет в длинную сделку, если рынок совершит новый максимум на пять баров выше 21-дневной скользящей средней и торгуется выше средней, по крайней мере, один из последних пяти дней.
Трейдер выйдет из позиции на новом пяти барном минимуме. Если новый минимум в пять баров находится ниже 21-дневной скользящей средней, и рынок торгуется ниже этого среднего в течение одного из последних пяти дней, поменяйте позицию.

Покупая силу и продавая слабость

Приведенный выше пример является базовой стратегией торговли фьючерсами, которую трейдер может протестировать на многочисленных рынках, чтобы определить, как она работала в прошлом. Если основные идеи метода обоснованны, возможно, стратегия будет работать в будущем. Идеи покупательной способности и слабости продаж давно присутствуют на рынках. Торговля длинной стороной выше скользящей средней и торговля короткой стороной ниже скользящей средней также хорошо известны.

Трейдеру также нужно будет выбрать рынки, чтобы следовать этой системе. Трейдеру нужно будет определить размер имеющегося у него капитала риска и работать в обратном направлении. Если трейдер не может позволить себе торговать корзиной из 30 с лишним контрактов, он должен искать выбор некоррелированных рынков с количествами, определяемыми маржой. Например, система, которая торговала бы 1 контрактом овса и 1 контрактом сырой нефти, была бы намного более тяжелой в сырой нефти. Чтобы уравновесить это, трейдер обменял бы количество овса, которое соответствовало бы марже для единого нефтяного контракта. Как правило, это хорошо работает для балансировки портфеля фьючерсов. Маржинальное требование определяется волатильностью контракта.

Вышеупомянутая система не была протестирована, и я бы не рекомендовал никому торговать ею без предварительной проверки. Интуитивно понятно, что эта система является хорошим началом для разработки методологии. Основы системы имеют смысл, хотя временные рамки могут нуждаться в корректировке.

Разработка стратегии торговли фьючерсами может быть очень полезным делом, поскольку она заставляет вас думать о своей личности, а также о своих рыночных убеждениях. Разработка методологии торговли фьючерсами заставит вас иметь причину для торговли и затруднит обоснование сделок, совершаемых на основе инстинктов и чувств.

Recent Content

link to Индекс новых фьючерсов отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют

Индекс новых фьючерсов отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют

CME Group и Dow Jones Indexs объявили во вторник о запуске нового индекса под названием Dow Jones CME FX $ INDEX, который, по их словам, даст фьючерсным брокерам и трейдерам более эффективный способ торговли мировыми валютами против доллара США. Индекс представляет стоимость доллара по сравнению с корзиной из шести других международных валют: австралийский доллар, канадский […]
link to 6 необычных советов по управлению рисками для торговли фьючерсами

6 необычных советов по управлению рисками для торговли фьючерсами

В этой статье я расскажу о шести методах управления рисками, которые инвесторы обычно не рассматривают, но должны активно практиковать при торговле на фьючерсном рынке. Правильное управление своим риском не может само по себе приносить значительную прибыль, но, по моему опыту, это гарантирует, что ваша краткосрочная торговля не приведет к краткосрочному участию в рынках. Быть реалистичным. […]