El tamaño importa cuando se negocian mini contratos agrícolas – Educación de comercio de Forex

El tamaño importa cuando se negocian mini contratos agrícolas


Desde 2007, cuando la Junta de Comercio de Chicago introdujo contratos agrícolas de tamaño pequeño, los productos se han vuelto más atractivos para los comerciantes desde el inicio, como lo demuestra el aumento en el volumen de comercio. Si bien los contratos de futuros de mini-maíz, mini-trigo y mini-soja reflejan sus respectivos hermanos de contrato estándar, hay algunos matices a tener en cuenta al negociar:

Requisitos de margen
Diferencial de precio
Volumen de negociación e interés abierto
Los horarios comerciales

Se reduce el requisito de margen necesario en una cuenta comercial para mantener una posición de un contrato agrícola de tamaño pequeño. Los contratos de tamaño mini son 1/5 del tamaño (bushels) de los contratos estándar. Un contrato de futuros de Corn controla 5,000 bushels; mientras que un contrato de maíz de tamaño mini controla 1,000 fanegas. La disminución en el tamaño del contrato proporciona una disminución en el capital necesario para mantener una posición. Al momento de escribir este artículo (27/03/2012), el requisito de margen para mantener una posición de futuros de maíz es de $ 2,363, mientras que el requisito de margen para mantener una posición de maíz de tamaño mini es de $ 473. Notará que el margen para el contrato de maíz de tamaño mini es 1/5 del tamaño del contrato estándar. Este descuento puede permitir que un comerciante tenga contratos adicionales en una cuenta.
Se reduce la fluctuación de precio mínimo o “tic” de un contrato agrícola de tamaño pequeño. Un contrato de futuros de maíz tiene un valor de “tic” de 1/4 de centavo o $ 12.50. Un contrato de maíz de tamaño mini tiene un valor de “tic” de 1/8 de centavo o $ 1.25. Un movimiento de un centavo en un contrato de futuros estándar de maíz es de $ 50; mientras que el mismo movimiento de un centavo en un contrato de maíz de tamaño mini es de $ 10. La disminución en el valor de “tic” puede permitir un stop loss más amplio con un riesgo potencialmente menor en un contrato de tamaño mini.

El volumen comercial y el interés abierto en los contratos agrícolas de tamaño pequeño son dramáticamente menores que sus contrapartes estándar. El volumen de negociación del 27 de marzo de 2012 para mayo de 2012 fue de 276,432 contratos, mientras que el interés abierto fue de 1,309,026 contratos. Durante la misma sesión, el volumen de negociación para el maíz de tamaño mini de mayo de 2012 fue de 845 contratos, mientras que el interés abierto fue de 11,429 contratos. Toda la caída de los contratos negociados; sin embargo, el mercado tiene la liquidez para entrar o salir de una posición. En lugar de una o dos “marcas”, puede encontrar una extensión de tres o cuatro “marcas”. Si se basa en el mismo mercado subyacente, los contratos de tamaño pequeño y estándar pueden negociarse a diferentes precios durante la sesión. Además, en función de los posibles spreads más amplios en el mercado, puede producirse un deslizamiento al usar las órdenes stop.

Las horas de negociación difieren entre los contratos agrícolas de tamaño mini y su contraparte estándar. La ventana de negociación se extiende por los contratos de tamaño mini durante la sesión del día en 30 minutos. Los contratos de futuros de maíz detienen el comercio para la sesión a la 1:15 PM CT, mientras que el mercado de maíz de tamaño pequeño permanece abierto hasta la 1:45 PM CT. La ventana extendida le permite a un operador ajustar un posicionamiento de contrato de tamaño mini basado en el último precio negociado del contrato de tamaño completo si es necesario.

También hay similitudes entre los dos contratos. Ambos contratos ofrecen el mismo grado de entrega, meses de negociación, últimas fechas de negociación y procedimientos de liquidación. Sin embargo, los matices mencionados anteriormente afectan el comercio diario y deben considerarse al establecer un plan de comercio y / o ejecutar operaciones. A pesar de que los márgenes y las fluctuaciones de los precios están descontados, el contrato agrícola de tamaño pequeño no debe descontarse, ya que son alternativas viables a la negociación de los futuros contratos agrícolas estándar.

¿Está buscando una oportunidad comercial en el mercado de futuros de maíz de tamaño mini?

El servicio de asesoramiento GBE Trade Spotlight recomendó vender el contrato a 633’0 en base a una ruptura de la formación y una reversión de tendencia el 27 de marzo. Póngase en contacto con su agente de Makris Trading para obtener las órdenes de stop loss y objetivo que acompañan a esta recomendación.

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