¿Funciona la prueba de espalda? – Educación de comercio de Forex

¿Funciona la prueba de espalda?


A menudo hablo con operadores que quieren probar su estrategia e ideas comerciales antes de lanzarlas. Pasan días y semanas revisando los datos intentando simular cada condición del mercado para ver cómo funciona su “programa”. El objetivo es encontrar la situación ideal en la que las ideas de un operador se comparen con las condiciones pasadas del mercado para producir resultados rentables (hipotéticos). Una cantidad considerable de tiempo, esfuerzo, energía y capital están vinculados a las pruebas posteriores, pero ¿funciona?

Antes de profundizar en las pruebas de respaldo, primero debemos identificar cómo los comerciantes se acercan a los mercados. No hay un comerciante vivo que no esté buscando una nueva idea, indicador o ventaja. El objetivo de cualquier buen comerciante es maximizar las ganancias asumiendo la menor cantidad de riesgo y minimizando las pérdidas. Para lograr esto, los operadores están constantemente refinando sus ideas, estudiando gráficos, investigando datos y buscando ineficiencias en el mercado. Un paso lógico en este proceso parece ser respaldar las estrategias de prueba. Antes de arriesgar capital, un comerciante quiere asegurarse de que la estrategia haya funcionado en el pasado.

Sin embargo, el hecho es que los traders profesionales en realidad no respaldan la prueba. Personalmente, conozco a cientos de traders, desde traders de prop, hasta fondos de cobertura, creadores de mercado locales y ninguno ha pasado el tiempo haciendo pruebas.
¿Por qué los profesionales no hacen la prueba de espalda?
Parece un buen primer paso.

Los comerciantes profesionales no ponen a prueba sus estrategias porque realmente no les dice cómo funcionan u operan sus ideas en condiciones vivas y la actividad actual del mercado. Lo que parece un primer paso lógico para negociar es realmente solo probar cómo operaba el mercado en el pasado. Simplemente mirar un gráfico podría decirle a un comerciante los mismos hechos. Pero, ¿por qué las pruebas de respaldo no le dicen nada a un operador?

Una razón por la cual las pruebas de respaldo no funcionan es porque las condiciones del mercado cambian constantemente. Los factores que han afectado el mercado en el pasado pueden no tener relevancia en la actividad actual. Además, nuevas condiciones como el volumen, la tasa de interés y la volatilidad pueden crear nuevos insumos para el comportamiento de un mercado. Por ejemplo, el volumen del S&P se ha disparado desde los años 90, la curva de rendimiento ha cambiado causando que el bono a 30 años pierda volumen, y la volatilidad en el oro ha aumentado dramáticamente en el último año. ¿Por qué probar una estrategia sobre las condiciones del mercado que ocurrió hace años? Si los Chicago Bears se prepararan para un juego contra los Pittsburg Steelers estudiando cintas del equipo de 1975, uno cuestionaría la cordura del entrenador. Lo mismo puede decirse al probar una estrategia de S&P en condiciones de mercado que tienen 3 años. Los mercados son sensibles y los matices cambian constantemente. ¿Por qué un comerciante analizaría las condiciones del pasado que no tienen relación con el presente?

Además, interpretar los datos es solo una parte de la batalla. El estudio de los datos no prepara a un operador para la disciplina emocional y mental de operar en los mercados. Este es a menudo el aspecto más difícil de superar para los comerciantes. Los datos de las pruebas de respaldo no tienen en cuenta los desafíos mentales. Salir de una operación perdedora, administrar una operación ganadora, la duda de una estrategia; Estas son entradas que no se pueden duplicar mediante pruebas posteriores. Para un comerciante pensar que puede eliminar factores emocionales y mentales del comercio es como decirle a alguien que no tenga hambre. Estos problemas son importantes, y la forma en que un comerciante reacciona a estas condiciones es la diferencia entre el éxito y el fracaso a largo plazo, no cómo funcionaba su sistema hace diez años.
¿Cómo me acerco a un nuevo mercado o idea comercial?

Si las pruebas anteriores no funcionan, ¿cómo se siente cómodo un comerciante con un indicador, una metodología o un mercado? La respuesta a esto no es tan glamorosa o cerebral como uno pensaría. Mi consejo para los operadores es utilizar un par de indicadores con los que se sientan cómodos, tengan confianza en ellos y mantengan la calma. El comercio es mucho más mental y emocional que técnico. El aspecto técnico del comercio es la parte fácil, mantenerse mentalmente fuerte es la parte difícil. Los indicadores son simplemente ideas que un comerciante interpreta para ayudar en la entrada y salida del comercio. Las condiciones actuales del mercado en papel pueden ayudar a un comerciante a sentirse cómodo con el mercado o la idea, pero solo el comercio en vivo puede crear la verdadera atmósfera teniendo en cuenta todos los aspectos del mercado.

Ya sea que esté intercambiando mini S&P, oro o ganado, los indicadores son todos iguales. Una vez que el dinero está involucrado, pasar de simplemente estudiar los mercados a controlar las emociones es vital. Ninguna cantidad de pruebas de respaldo puede preparar a un operador para los desafíos de los eventos del mercado en vivo. Los indicadores que emplea un comerciante son tan buenos como el comerciante que los usa. Sin embargo, los indicadores no son la fórmula mágica; son solo una parte de una imagen más grande. Confiar en las herramientas que tiene y mantener su disciplina es la parte más importante del comercio. Si bien los profesionales se dan cuenta de que el análisis de mercado es importante, estar mentalmente presente y emocionalmente fuerte es la clave para hacer buenos intercambios.

Muchos libros y educadores de mercado discuten su método

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