Mercado destacado: Nota del Tesoro a diez años – Educación de comercio de Forex

Mercado destacado: Nota del Tesoro a diez años


Las tasas de interés de los Estados Unidos se pueden caracterizar de dos maneras principales, por la calidad crediticia y por el vencimiento. La calidad crediticia se refiere al nivel de riesgo asociado con un prestatario particular. Los títulos del Tesoro de EE. UU., Por ejemplo, tienen el riesgo más bajo. La madurez se refiere al momento en que la garantía vence y debe pagarse.

Las notas del Tesoro (o T-Notes) vencen en dos a diez años. Tienen un pago de cupón cada seis meses, y comúnmente se emiten con fechas de vencimiento de dos, cinco o diez años, para denominaciones de $ 100 a $ 1,000,000.

El contrato de futuros de diez años T-Note se basa en la Nota del Tesoro de los Estados Unidos a diez años, una obligación de deuda negociable emitida por el gobierno de los Estados Unidos y respaldada por su plena fe y crédito.

El contrato de futuros de diez años T-Note proporciona un vehículo para cubrir el riesgo de tasa de interés y expresar una opinión sobre la dirección de las tasas de interés en el extremo largo de la curva de rendimiento. Las estrategias de negociación incluyen la ejecución de operaciones de curva de rendimiento frente a otros futuros del Tesoro y operaciones de diferencial frente a otros productos de tasa de interés CME.

El contrato de futuros se negocia en Globex, el intercambio electrónico del Grupo CME. El mercado abre a las 5:00 p.m. CT y cierra al día siguiente a las 4:00 p.m. CT, de domingo a viernes. El mercado cierra el viernes por la tarde y vuelve a abrir el domingo por la noche.

Un contrato de futuros tiene un valor nominal al vencimiento de $ 100,000. El símbolo de contrato más común es ZN.

El bono de rendimiento o el requisito de margen inicial para iniciar una posición de contrato de futuros es de $ 1,485 (a partir del 11 de noviembre de 2015). Para controlar esa posición de futuros en el futuro, el margen de mantenimiento se convierte en $ 1,350 (a partir del 11 de noviembre de 2015).

Un incremento de precio, o “tick”, es la mitad de treinta segundos (1/32) de un punto ($ 15.625, redondeado al centavo más cercano por contrato). Un movimiento de “tic” hacia arriba de 132’18.5 es 132’19.0 a 132’19.5 y así sucesivamente. Por lo tanto, un movimiento de precio de 132’18.5 a 132’19 es igual a $ 15.625. Un movimiento de “manejo”, 132’18.5 a 133’18.5. por ejemplo, es de $ 1,000.

Los listados de meses de contratos de futuros son marzo (H), junio (M), septiembre (U) y diciembre (Z).

El último día de negociación (LTD) del contrato de futuros es el séptimo día hábil anterior al último día hábil del mes de entrega. El contrato de diez años T-Note LTD de marzo de 2013 es, por ejemplo, el 28 de febrero de 2013. La negociación de contratos que vencen cierra a las 12:01 PM CT del último día de negociación.

Si un contrato de futuros se mantiene hasta el vencimiento, el procedimiento de liquidación se lleva a cabo mediante el sistema de transferencia bancaria de entrada de libros de la Reserva Federal.

Tenga en cuenta los principales informes financieros si negocia los contratos de tasas de interés, ya que potencialmente afectarán los precios. Los ejemplos incluyen el desempleo, la balanza comercial de EE. UU. Y los anuncios del FOMC.

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